Сравнение ESBG с CORO
ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) and CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESBG charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for CORO.
Доходность
Сравнение доходности ESBG и CORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESBG показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 13.37%.
ESBG
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORO
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 15.32%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESBG и CORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 1.25% | 5.72% |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 13.37% | 4.89% |
Correlation
The correlation between ESBG and CORO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESBG vs. CORO — Ранг доходности на риск
ESBG
CORO
Сравнение ESBG c CORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESBG | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.77 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок ESBG и CORO
Максимальная просадка ESBG за все время составила -18.84%, что больше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESBG и CORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESBG | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.84% | -14.13% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -4.68% | -9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -1.75% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESBG и CORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESBG | CORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 15.96% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.95% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 16.95% | +8.91% |
Сравнение комиссий ESBG и CORO
ESBG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CORO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESBG и CORO
Дивидендная доходность ESBG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CORO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.83% | 3.20% | 1.53% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.60% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESBG and CORO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for ESBG.
CORO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.60% for ESBG.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ESBG and 0.55% for CORO.
Подберите оптимальное распределение для ESBG и CORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор