PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с STCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 38.20%/yr vs 37.79%/yr for STCE. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 5.62%.

BITQ

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
21.26%
С начала года
15.60%
1 год
19.75%
3 года*
38.20%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%

STCE

1 день
-2.70%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
8.70%
С начала года
5.62%
1 год
21.02%
3 года*
37.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
$1.88M$2.14M$2.88M

STCE

Schwab Crypto Thematic ETF
$6.14M$7.55M$10.44M

Сравнение доходности по годам BITQ и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		15.60%18.00%46.97%246.83%-60.85%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		5.62%36.12%41.76%108.65%-40.98%

Correlation

The correlation between BITQ and STCE is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between BITQ and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и STCE

Секторы
BITQ
STCE

Финансовые услуги

77.6%
66.5%

Технологии

19.2%
26.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

BITQ
77.6%
STCE
66.5%

Технологии

BITQ
19.2%
STCE
26.0%

Потребительский циклический сектор

BITQ
3.1%
STCE

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

STCE

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

STCE
6.6%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

STCE

-

Энергетика

BITQ

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

BITQ

-

STCE

-

Промышленность

BITQ

-

STCE

-

Недвижимость

BITQ

-

STCE

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

STCE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с CRPT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR

Доходность на риск

BITQ vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITQ c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.91

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

0.64

+0.24

BITQ vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и STCE

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-54.11%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-54.11%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-54.11%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-40.49%

+11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.93%

-22.52%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.53%

33.15%

-10.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и STCE

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 18.77%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

19.80%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.23%

44.47%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.82%

63.85%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.21%

56.30%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.10%

56.30%

+10.80%

Сравнение комиссий BITQ и STCE

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и STCE

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.79%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BITQ and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (19.80%) compared to BITQ (18.77%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, BITQ leads with 38.20% vs 37.79% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 38.20% return vs 37.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

STCE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.30% for STCE.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор