Сравнение BITQ с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
BITQ и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITQ и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.92% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -61.30% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью -12.93%.
BITQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITQ и STCE
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
BITQ vs. STCE — Ранг доходности на риск
BITQ
STCE
Сравнение BITQ c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 2.39 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.42 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BITQ и STCE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и STCE
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.25% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и STCE
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITQ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -54.11% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -54.11% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -50.94% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.86% | -21.36% | -32.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 26.06% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и STCE
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 17.63% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITQ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 18.12% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.99% | 50.27% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.97% | 63.98% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.77% | 56.16% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.77% | 56.16% | +11.61% |