PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 58.56%/yr vs 58.04%/yr for STCE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 32.00%.

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-61.30%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.76%108.65%-38.86%

Correlation

The correlation between BITQ and STCE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between BITQ and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и STCE

Секторы
BITQ
STCE

Финансовые услуги

67.1%
62.9%

Технологии

28.1%
30.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
STCE
62.9%

Технологии

BITQ
28.1%
STCE
30.9%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
STCE

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

STCE

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

STCE
6.2%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

STCE

-

Энергетика

BITQ

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

BITQ

-

STCE

-

Промышленность

BITQ

-

STCE

-

Недвижимость

BITQ

-

STCE

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с CRPT
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DESTCE с MSTR

Доходность на риск

BITQ vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.40

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.99

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.58

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

2.85

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STCE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.65

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BITQ и STCE

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-54.11%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-54.11%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-54.11%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-25.63%

+11.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-21.98%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

29.87%

-8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и STCE

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 14.73% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

14.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

42.80%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

61.14%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

55.86%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

55.86%

+11.37%

Сравнение комиссий BITQ и STCE

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и STCE

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BITQ and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to BITQ (14.73%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, BITQ leads with 58.56% vs 58.04% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 58.56% return vs 58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while STCE is Blockchain. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор