Сравнение BITQ с STCE
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while STCE tracks the Schwab Crypto Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 53.03%/yr vs 54.83%/yr for STCE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for STCE.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и STCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 28.85%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 80.72%
- 3 года*
- 54.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -60.85% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 28.85% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -40.98% |
Correlation
The correlation between BITQ and STCE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between BITQ and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITQ и STCE
Секторы
BITQ
STCE
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITQ
STCE
Технологии
BITQ
STCE
Потребительский циклический сектор
BITQ
STCE
-
Сырьевые материалы
BITQ
-
STCE
-
Коммуникационные услуги
BITQ
-
STCE
Потребительский защитный сектор
BITQ
-
STCE
-
Энергетика
BITQ
-
STCE
Здравоохранение
BITQ
-
STCE
-
Промышленность
BITQ
-
STCE
-
Недвижимость
BITQ
-
STCE
-
Коммунальные услуги
BITQ
-
STCE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. STCE — Ранг доходности на риск
BITQ
STCE
Сравнение BITQ c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.65 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и STCE
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и STCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -54.11% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -54.11% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -54.11% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -27.40% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -22.05% | -30.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 30.56% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и STCE
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеют волатильность 16.45% и 16.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 16.59% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 42.95% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 62.01% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 56.01% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 56.01% | +11.23% |
Сравнение комиссий BITQ и STCE
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и STCE
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.52% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITQ and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STCE has higher volatility (16.59%) compared to BITQ (16.45%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs STCE's -54.11%.
On 3-year performance, STCE leads with 54.83% vs 53.03% for BITQ. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STCE has performed better with a 54.83% return vs 53.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
STCE has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while STCE tracks Schwab Crypto Thematic Index. They also come from different issuers: Bitwise and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.30% for STCE.
STCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и STCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор