PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBTC-USD
Дох-ть с нач. г.49.70%78.96%
Дох-ть за 1 год136.89%113.41%
Дох-ть за 3 года-17.11%6.10%
Коэф-т Шарпа2.010.59
Коэф-т Сортино2.661.21
Коэф-т Омега1.301.12
Коэф-т Кальмара1.740.40
Коэф-т Мартина7.842.41
Индекс Язвы17.46%13.19%
Дневная вол-ть68.08%43.65%
Макс. просадка-90.32%-93.07%
Текущая просадка-46.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и BTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BTC-USD

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 78.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
19.97%
BITQ
BTC-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.29
BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.41

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
0.59
BITQ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BTC-USD

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
0
BITQ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.58%
13.54%
BITQ
BTC-USD