Сравнение BITQ с BTC-USD
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITQ returned 4.03%/yr vs 15.15%/yr for BTC-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам BITQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -11.98% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -18.58% |
Correlation
The correlation between BITQ and BTC-USD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BITQ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITQ
BTC-USD
Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.87 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -1.40 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BTC-USD
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -85.30% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -53.08% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -53.08% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -76.67% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -48.82% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -42.58% | -9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 29.30% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 9.78% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 34.90% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 35.73% | +21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 43.96% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 56.33% | +10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BTC-USD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BTC-USD's -85.30%.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор