Сравнение BITQ с BTC-USD
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) is Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITQ returned -1.24%/yr vs 8.54%/yr for BTC-USD. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.20%.
BITQ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
BTC-USD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -11.55%
- С начала года
- -26.20%
- 1 год
- -43.42%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 59.79%
- Всё время*
- 87.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.14M | $2.88M | |
BTC-USD Bitcoin | $1484.15T | $1599.32T | $2032.52T |
Сравнение доходности по годам BITQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 15.60% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -11.98% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -18.58% |
Correlation
The correlation between BITQ and BTC-USD is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.55 |
The correlation between BITQ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITQ
BTC-USD
Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.82 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -1.25 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BTC-USD
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -85.30% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -53.08% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -53.08% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -76.67% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -48.23% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -42.76% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 25.21% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 8.48% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 33.28% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 35.86% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 43.60% | +23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.10% | 56.22% | +10.88% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (18.77%) compared to BTC-USD (8.48%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BTC-USD's -85.30%.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор