PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITQ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с BTC-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD).

BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITQ или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BITQ и BTC-USD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
69.57%
BITQ
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%.

BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-6.89%

1 год

21.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.96
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.09
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.95
BITQ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BTC-USD

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-10.76%
BITQ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.84% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.84%
16.25%
BITQ
BTC-USD