PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.12%
43.74%
BITQ
BTC-USD

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 69.97%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 133.06%.


BITQ

С начала года

69.97%

1 месяц

24.68%

6 месяцев

67.52%

1 год

160.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

133.06%

1 месяц

46.23%

6 месяцев

45.01%

1 год

163.15%

5 лет (среднегодовая)

67.83%

10 лет (среднегодовая)

74.47%

Основные характеристики


BITQBTC-USD
Коэф-т Шарпа2.361.09
Коэф-т Сортино2.921.80
Коэф-т Омега1.331.18
Коэф-т Кальмара2.150.94
Коэф-т Мартина9.455.10
Индекс Язвы17.50%11.65%
Дневная вол-ть70.18%44.23%
Макс. просадка-90.32%-93.07%
Текущая просадка-39.75%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и BTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.751.09
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.531.80
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.18
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.850.94
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.435.10
BITQ
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.09
BITQ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BTC-USD

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.75%
0
BITQ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 28.59% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.59%
16.79%
BITQ
BTC-USD