Сравнение BITQ с BTC-USD
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) is Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BITQ returned 2.98%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 25.69%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BITQ
- 1 день
- -8.88%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 25.69%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 45.55%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BITQ и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 25.69% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -6.64% |
Correlation
The correlation between BITQ and BTC-USD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.56 |
The correlation between BITQ and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BITQ
BTC-USD
Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.78 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -1.39 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.93 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.13 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BTC-USD
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -85.30% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -50.87% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -50.87% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -76.67% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -50.87% | +28.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.75% | -42.29% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 34.02% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 10.54% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.45% | 34.26% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.61% | 35.65% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.27% | 44.98% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 56.70% | +10.60% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BTC-USD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (15.25%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BTC-USD's -85.30%.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор