PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и BTC-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
50.10%
BITQ
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

-0.06

BTC-USD:

0.68

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.40

BTC-USD:

1.31

Коэф-т Омега

BITQ:

1.05

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITQ:

-0.05

BTC-USD:

0.47

Коэф-т Мартина

BITQ:

-0.19

BTC-USD:

3.17

Индекс Язвы

BITQ:

19.11%

BTC-USD:

11.27%

Дневная вол-ть

BITQ:

65.87%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BITQ:

-64.25%

BTC-USD:

-21.01%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -31.38%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -10.26%.


BITQ

С начала года

-31.38%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-2.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-10.26%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

35.08%

1 год

22.38%

5 лет

65.31%

10 лет

78.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: -0.38
BTC-USD: 0.68
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BITQ: -0.14
BTC-USD: 1.31
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 0.98
BTC-USD: 1.13
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BITQ: -0.05
BTC-USD: 0.47
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BITQ: -1.33
BTC-USD: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.68
BITQ
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BTC-USD

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.25%
-21.01%
BITQ
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BTC-USD

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 14.64%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.36%
14.64%
BITQ
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab