PortfoliosLab logo
Сравнение BITQ с BKCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и BKCH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BKCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.16%
-51.78%
BITQ
BKCH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

BKCH:

-0.15

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

BKCH:

0.33

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

BKCH:

1.04

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

BKCH:

-0.14

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

BKCH:

-0.42

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

BKCH:

26.89%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

BKCH:

76.63%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

BKCH:

-91.80%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

BKCH:

-71.66%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью -24.85%.


BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-6.89%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BKCH

С начала года

-24.85%

1 месяц

3.52%

6 месяцев

-21.61%

1 год

-7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и BKCH

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
График комиссии BKCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKCH: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и BKCH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BKCH
Ранг риск-скорректированной доходности BKCH, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKCH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
BKCH: -0.15
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.95
BKCH: 0.33
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
BKCH: 1.04
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.31
BKCH: -0.14
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
BKCH: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BKCH равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.15
BITQ
BKCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BKCH

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BKCH в 10.13%


TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%
BKCH
Global X Blockchain ETF
10.13%7.61%2.33%1.30%4.28%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BKCH

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BKCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-71.66%
BITQ
BKCH

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BKCH

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 24.01%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
26.50%
BITQ
BKCH