PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BKCH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBKCH
Дох-ть с нач. г.49.70%31.05%
Дох-ть за 1 год136.89%135.96%
Дох-ть за 3 года-17.11%-22.56%
Коэф-т Шарпа2.011.74
Коэф-т Сортино2.662.45
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара1.741.66
Коэф-т Мартина7.846.23
Индекс Язвы17.46%22.25%
Дневная вол-ть68.08%79.72%
Макс. просадка-90.32%-91.80%
Текущая просадка-46.93%-58.40%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BITQ и BKCH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BKCH

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью 31.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
43.64%
BITQ
BKCH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и BKCH

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BKCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BKCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
BKCH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.23

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BKCH

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCH равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BKCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.74
BITQ
BKCH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BKCH

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BKCH в 1.71%


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.71%2.33%1.30%4.28%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BKCH

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BKCH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-58.40%
BITQ
BKCH

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BKCH

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 23.51%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 25.38%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
25.38%
BITQ
BKCH