Сравнение BITQ с BKCH
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Blockchain funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Index while BKCH tracks the Solactive Blockchain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned -1.24%/yr vs -7.52%/yr for BKCH. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у BKCH с доходностью 2.71%.
BITQ
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 38.20%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
BKCH
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.68%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.88M | $2.14M | $2.88M | |
| $2.49M | $3.33M | $7.38M |
Сравнение доходности по годам BITQ и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 15.60% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | 0.98% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.71% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -6.69% |
Correlation
The correlation between BITQ and BKCH is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BITQ and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BITQ
BKCH
Сравнение BITQ c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BKCH
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -91.80% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -56.28% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -57.99% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -91.80% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -50.76% | +21.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -61.52% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.53% | 33.99% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BKCH
Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 18.77%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 25.01% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.23% | 53.67% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 73.10% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.21% | 75.42% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.10% | 75.57% | -8.47% |
Сравнение комиссий BITQ и BKCH
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BKCH
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.86% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITQ and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (25.01%) compared to BITQ (18.77%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BKCH's -91.80%.
On 5-year performance, BITQ leads with -1.24% vs -7.52% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 18.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BITQ has performed better with a -1.24% return vs -7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BKCH has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BKCH tracks Solactive Blockchain Index. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.50% for BKCH.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор