Сравнение BITQ с BKCH
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BKCH (Global X Blockchain ETF) are both Technology Equities funds. BITQ is passively managed, while BKCH is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 58.43%/yr for BKCH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for BKCH.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BKCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITQ показывает доходность 37.93%, а BKCH немного ниже – 36.44%.
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и BKCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | 4.86% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | 27.14% | 18.81% | 267.06% | -85.10% | -1.24% |
Correlation
The correlation between BITQ and BKCH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.97 |
The correlation between BITQ and BKCH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BKCH — Ранг доходности на риск
BITQ
BKCH
Сравнение BITQ c BKCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain ETF (BKCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | BKCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.55 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 2.86 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BKCH
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке BKCH в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BKCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -91.80% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -56.28% | +11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -57.99% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -34.59% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -62.10% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.33% | 30.30% | -8.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BKCH
Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 14.24%, в то время как у Global X Blockchain ETF (BKCH) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BKCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 17.28% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 51.28% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 69.80% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.18% | 75.40% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 75.40% | -8.19% |
Сравнение комиссий BITQ и BKCH
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKCH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BKCH
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITQ and BKCH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BKCH has higher volatility (17.28%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BKCH's -91.80%.
On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 58.43% for BKCH. On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 58.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.50% for BKCH.
BKCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BKCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор