PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITQ с WGMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITQ с WGMI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

BITQ и WGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. WGMI - это активно управляемый фонд от Valkyrie. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITQ или WGMI.

Корреляция

Корреляция между BITQ и WGMI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITQ и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.97%
-44.08%
BITQ
WGMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

WGMI:

-0.16

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

WGMI:

0.35

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

WGMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

WGMI:

-0.22

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

WGMI:

-0.46

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

WGMI:

29.62%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

WGMI:

83.68%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

WGMI:

-85.76%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

WGMI:

-52.84%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью -34.38%.

BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-6.89%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WGMI

С начала года

-34.38%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-33.20%

1 год

-10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITQ и WGMI

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WGMI: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и WGMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг риск-скорректированной доходности WGMI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGMI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
WGMI: -0.16
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.95
WGMI: 0.35
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
WGMI: 1.04
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.41
WGMI: -0.22
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
WGMI: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.16
BITQ
WGMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и WGMI

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности WGMI в 0.34%

TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.34%0.22%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и WGMI

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и WGMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.45%
-52.84%
BITQ
WGMI

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и WGMI

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 24.01%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 28.37%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
28.37%
BITQ
WGMI