PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с WGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. BITQ is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

WGMI

1 день
-1.92%
1 месяц
25.79%
С начала года
81.24%
6 месяцев
46.67%
1 год
261.44%
3 года*
88.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-80.45%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		81.24%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between BITQ and WGMI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.95

The correlation between BITQ and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и WGMI

Секторы
BITQ
WGMI

Финансовые услуги

67.1%
51.3%

Технологии

28.1%
45.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
WGMI
51.3%

Технологии

BITQ
28.1%
WGMI
45.9%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
WGMI

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

WGMI

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

WGMI
1.2%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

WGMI

-

Энергетика

BITQ

-

WGMI

-

Здравоохранение

BITQ

-

WGMI

-

Промышленность

BITQ

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

BITQ

-

WGMI

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPTWGMI с BITO

Доходность на риск

BITQ vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.48

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.30

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.17

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

10.48

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.48

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BITQ и WGMI

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-85.76%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-50.94%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-62.79%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-3.01%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-42.86%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

25.08%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и WGMI

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 14.24%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

18.90%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

55.08%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

75.99%

-20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

81.50%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

81.50%

-14.29%

Сравнение комиссий BITQ и WGMI

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и WGMI

Ни BITQ, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BITQ and WGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 60.76% for BITQ. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 60.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BITQ and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITQ is categorized as Technology Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Valkyrie. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор