PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITQ с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.03%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

BITQ

1 день
-5.34%
1 месяц
-18.31%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
13.42%
1 год
4.07%
3 года*
30.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		13.42%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%-4.15%

Correlation

The correlation between BITQ and BLOK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.96

The correlation between BITQ and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и BLOK

Секторы
BITQ
BLOK

Финансовые услуги

71.6%
56.1%

Технологии

25.5%
32.8%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
BLOK
56.1%

Технологии

BITQ
25.5%
BLOK
32.8%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
BLOK
6.5%

Сырьевые материалы

BITQ

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

BLOK
3.6%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

BLOK

-

Энергетика

BITQ

-

BLOK

-

Здравоохранение

BITQ

-

BLOK

-

Промышленность

BITQ

-

BLOK
1.6%

Недвижимость

BITQ

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

BITQ

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMIBLOK с IBLC

Доходность на риск

BITQ vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.01

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.01

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-0.02

+0.20

BITQ vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BLOK

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-73.33%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-35.64%

-9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-35.64%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-73.33%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.28%

-18.85%

-11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.19%

-25.91%

-26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

16.93%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BLOK

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.17%

8.37%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.73%

29.55%

+13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

38.97%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

42.53%

+24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.03%

38.98%

+28.05%

Сравнение комиссий BITQ и BLOK

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BLOK

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BITQ and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (12.17%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 4.03% for BITQ. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BLOK has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Bitwise and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.70% for BLOK.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор