PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBLOK
Дох-ть с нач. г.49.70%47.57%
Дох-ть за 1 год136.89%100.91%
Дох-ть за 3 года-17.11%-5.41%
Коэф-т Шарпа2.012.69
Коэф-т Сортино2.663.34
Коэф-т Омега1.301.39
Коэф-т Кальмара1.741.71
Коэф-т Мартина7.8411.47
Индекс Язвы17.46%9.02%
Дневная вол-ть68.08%38.46%
Макс. просадка-90.32%-73.33%
Текущая просадка-46.93%-19.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BITQ и BLOK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BLOK

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITQ показывает доходность 49.70%, а BLOK немного ниже – 47.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
37.18%
BITQ
BLOK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и BLOK

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
BLOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLOK, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLOK, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLOK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLOK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLOK, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.47

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BLOK

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.69
BITQ
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BLOK

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BLOK в 0.78%


TTM202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.78%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BLOK

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BLOK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-19.20%
BITQ
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BLOK

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
13.11%
BITQ
BLOK