PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BLOK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBLOK
Дох-ть с нач. г.13.55%22.08%
Дох-ть за 1 год140.11%95.16%
Коэф-т Шарпа2.382.87
Дневная вол-ть66.99%36.40%
Макс. просадка-90.32%-73.33%
Current Drawdown-59.75%-33.16%

Корреляция

0.96
-1.001.00

Корреляция между BITQ и BLOK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BLOK

С начала года, BITQ показывает доходность 13.55%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 22.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.37%
-12.55%
BITQ
BLOK

Сравнение акций, фондов или ETF


Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Сравнение комиссий BITQ и BLOK

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
2.38
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
2.87

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BLOK

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLOK равному 2.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITQ и BLOK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.87
BITQ
BLOK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BLOK

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BLOK в 0.94%


TTM202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.33%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.94%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BLOK

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITQ и BLOK


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-59.75%
-33.16%
BITQ
BLOK

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BLOK

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22.18%
11.38%
BITQ
BLOK