PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQDAPP
Дох-ть с нач. г.80.33%82.10%
Дох-ть за 1 год200.74%229.58%
Дох-ть за 3 года-13.58%-15.50%
Коэф-т Шарпа2.722.84
Коэф-т Сортино3.193.16
Коэф-т Омега1.361.36
Коэф-т Кальмара2.412.68
Коэф-т Мартина10.8910.77
Индекс Язвы17.46%20.32%
Дневная вол-ть69.77%77.08%
Макс. просадка-90.32%-91.90%
Текущая просадка-36.08%-40.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BITQ и DAPP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и DAPP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITQ показывает доходность 80.33%, а DAPP немного выше – 82.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
94.07%
103.22%
BITQ
DAPP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и DAPP

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.


BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.89
DAPP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAPP, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAPP, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAPP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAPP, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAPP, с текущим значением в 10.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.77

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и DAPP

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.84
BITQ
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и DAPP

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.84%1.51%0.00%3.12%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
0.00%0.00%0.00%10.13%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и DAPP

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.08%
-40.09%
BITQ
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и DAPP

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеют волатильность 26.13% и 27.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.13%
27.33%
BITQ
DAPP