PortfoliosLab logo
Сравнение BITQ с DAPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и DAPP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITQ и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-54.71%
BITQ
DAPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

DAPP:

0.09

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

DAPP:

0.69

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

DAPP:

1.08

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

DAPP:

0.09

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

DAPP:

0.27

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

DAPP:

25.50%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

DAPP:

75.04%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

DAPP:

-91.90%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

DAPP:

-64.71%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью -25.96%.


BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-6.89%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAPP

С начала года

-25.96%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-18.62%

1 год

11.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и DAPP

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITQ: 0.85%
График комиссии DAPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DAPP: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и DAPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

DAPP
Ранг риск-скорректированной доходности DAPP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAPP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
DAPP: 0.09
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.95
DAPP: 0.69
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
DAPP: 1.08
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.31
DAPP: 0.09
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
DAPP: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.09
BITQ
DAPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и DAPP

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DAPP в 5.46%


TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
5.46%4.04%0.00%0.00%10.13%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и DAPP

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и DAPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-64.71%
BITQ
DAPP

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и DAPP

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 24.01%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
27.60%
BITQ
DAPP