PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с DAPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Technology Equities funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return while DAPP tracks the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 5.19%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 33.03%.

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-18.35%

Correlation

The correlation between BITQ and DAPP is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.99

The correlation between BITQ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и DAPP

Секторы
BITQ
DAPP

Финансовые услуги

67.1%
68.5%

Технологии

28.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
2.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
DAPP
68.5%

Технологии

BITQ
28.1%
DAPP
28.8%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
DAPP
2.7%

Сырьевые материалы

BITQ

-

DAPP

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

DAPP

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

DAPP

-

Энергетика

BITQ

-

DAPP

-

Здравоохранение

BITQ

-

DAPP

-

Промышленность

BITQ

-

DAPP

-

Недвижимость

BITQ

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с BTC-USDBITQ с STCEBITQ с CRPT
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPTDAPP с VOO

Доходность на риск

BITQ vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.91

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.54

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.16

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

2.28

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAPP равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.07

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BITQ и DAPP

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, примерно равная максимальной просадке DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-91.90%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-48.21%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-58.88%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-91.90%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-27.06%

+13.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-57.42%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

24.56%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и DAPP

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеют волатильность 14.73% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

15.49%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

46.31%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

61.71%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

72.90%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

72.64%

-5.41%

Сравнение комиссий BITQ и DAPP

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и DAPP

Ни BITQ, ни DAPP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BITQ and DAPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to BITQ (14.73%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs DAPP's -91.90%.

On 5-year performance, BITQ leads with 5.19% vs -0.16% for DAPP. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 5.19% return vs -0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BITQ and DAPP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.50% for DAPP.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор