PortfoliosLab logo
Сравнение BITQ с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITQ и BITW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.01%
-20.66%
BITQ
BITW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITQ:

0.31

BITW:

1.10

Коэф-т Сортино

BITQ:

0.95

BITW:

1.79

Коэф-т Омега

BITQ:

1.11

BITW:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITQ:

0.31

BITW:

0.78

Коэф-т Мартина

BITQ:

0.97

BITW:

3.69

Индекс Язвы

BITQ:

21.66%

BITW:

17.19%

Дневная вол-ть

BITQ:

67.63%

BITW:

57.43%

Макс. просадка

BITQ:

-90.32%

BITW:

-96.46%

Текущая просадка

BITQ:

-56.60%

BITW:

-59.93%

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью -7.71%.


BITQ

С начала года

-16.70%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-6.89%

1 год

24.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

54.51%

1 год

65.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITQ и BITW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITQ
Ранг риск-скорректированной доходности BITQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITQ c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITQ: 0.31
BITW: 1.10
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITQ: 0.95
BITW: 1.79
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITQ: 1.11
BITW: 1.21
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITQ: 0.31
BITW: 1.01
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITQ: 0.97
BITW: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.10
BITQ
BITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITW

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.08%0.90%1.51%0.00%3.12%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
-22.48%
BITQ
BITW

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
18.83%
BITQ
BITW