PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.52%
58.74%
BITQ
BITW

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 79.12%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью 148.38%.


BITQ

С начала года

79.12%

1 месяц

32.23%

6 месяцев

68.78%

1 год

179.68%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITW

С начала года

148.38%

1 месяц

57.97%

6 месяцев

51.64%

1 год

157.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BITQBITW
Коэф-т Шарпа2.482.47
Коэф-т Сортино3.012.76
Коэф-т Омега1.341.36
Коэф-т Кальмара2.251.79
Коэф-т Мартина9.9411.78
Индекс Язвы17.50%13.49%
Дневная вол-ть70.00%64.22%
Макс. просадка-90.32%-96.46%
Текущая просадка-36.51%-58.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и BITW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.47
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.012.76
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.36
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.252.04
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9411.78
BITQ
BITW

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITW равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.47
BITQ
BITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITW

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.84%1.51%0.00%3.12%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.51%
-19.97%
BITQ
BITW

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.94%
20.99%
BITQ
BITW