Сравнение BITQ с BITW
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) is Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 5 years, BITQ returned 4.91%/yr vs -8.13%/yr for BITW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -30.38%.
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -41.45% |
Correlation
The correlation between BITQ and BITW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between BITQ and BITW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BITW — Ранг доходности на риск
BITQ
BITW
Сравнение BITQ c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | -0.64 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -1.10 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.68 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BITW
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -96.46% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -52.59% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -52.59% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -92.13% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -70.57% | +55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -69.60% | +16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.33% | 30.43% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BITW
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 9.15% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 36.54% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 49.07% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.18% | 66.31% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 108.72% | -41.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BITW
Ни BITQ, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BITW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITW's -96.46%.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор