PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с BITW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQBITW
Дох-ть с нач. г.49.70%80.00%
Дох-ть за 1 год136.89%118.28%
Дох-ть за 3 года-17.11%-5.85%
Коэф-т Шарпа2.011.95
Коэф-т Сортино2.662.37
Коэф-т Омега1.301.31
Коэф-т Кальмара1.741.40
Коэф-т Мартина7.849.19
Индекс Язвы17.46%13.50%
Дневная вол-ть68.08%63.49%
Макс. просадка-90.32%-96.46%
Текущая просадка-46.93%-70.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и BITW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITW

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно ниже, чем у BITW с доходностью 80.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
40.60%
BITQ
BITW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
BITW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и BITW

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITW равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.95
BITQ
BITW

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITW

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITW

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-42.00%
BITQ
BITW

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITW

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
16.08%
BITQ
BITW