Сравнение TDS с OLMA
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. TDS operates in Telecom Services (Communication Services), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TDS returned 17.87%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDS и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.
TDS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 9.04%
OLMA
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -57.96%
- 6 месяцев
- -61.43%
- 1 год
- 159.51%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDS и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 24.02% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -0.49% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -57.96% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | -1.88% |
Correlation
The correlation between TDS and OLMA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TDS:
$1.31
OLMA:
-$2.03
TDS:
$2.13B
OLMA:
$0.00
TDS:
$775.87M
OLMA:
-$187.00K
TDS:
$746.87M
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. OLMA — Ранг доходности на риск
TDS
OLMA
Сравнение TDS c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDS | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.27 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.83 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDS | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.16 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.23 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TDS и OLMA
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что меньше максимальной просадки OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDS | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -96.26% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -70.67% | +52.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -82.15% | +48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.54% | -93.36% | +20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -80.72% | +63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -74.98% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 33.14% | -27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и OLMA
Текущая волатильность для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) составляет 10.55%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что TDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDS | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 21.66% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 55.93% | -24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 160.52% | -120.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 107.97% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 106.41% | -53.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и OLMA
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.56%, тогда как OLMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 26.56% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDS and OLMA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (21.66%) compared to TDS (10.55%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs OLMA's -96.26%.
TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDS и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор