PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDS с VEON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDS с VEON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and VEON (VEON Ltd.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TDS returned 9.04%/yr vs -3.66%/yr for VEON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDS и VEON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и VEON Ltd. (VEON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDS показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у VEON с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции TDS превзошли акции VEON по среднегодовой доходности: 9.04% против -3.66% соответственно.

TDS

1 день
1.20%
1 месяц
-12.60%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.14%
1 год
52.65%
3 года*
99.84%
5 лет*
18.15%
10 лет*
9.04%

VEON

1 день
-2.05%
1 месяц
4.86%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.26%
1 год
2.96%
3 года*
38.47%
5 лет*
2.86%
10 лет*
-3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDS и VEON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		25.50%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-24.32%-19.98%19.58%-1.46%
VEON
VEON Ltd.		-1.98%31.10%103.55%60.82%-71.35%13.25%-37.09%18.88%-34.17%5.59%

Correlation

The correlation between TDS and VEON is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1996 г.

0.27

The correlation between TDS and VEON shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TDS:

$1.31

VEON:

$8.09

Коэффициент P/E

TDS:

30.22

VEON:

6.37

Коэффициент PEG

TDS:

8.89

VEON:

2.54

Коэффициент P/S

TDS:

1.61

VEON:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

TDS:

$2.13B

VEON:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDS:

$775.87M

VEON:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

TDS:

$746.87M

VEON:

$1.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telephone and Data Systems, Inc.

VEON Ltd.

Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с BERYTDS с JEPITDS с TMUSTDS с COSTTDS с LOWTDS с PEBK
Часто сравнивают с VEON:
VEON с TIGOVEON с UAMYVEON с LPLVEON с SNAPVEON с NVDAVEON с HCIVEON с AG1.DE

Доходность на риск

TDS vs. VEON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEON
Ранг доходности на риск VEON: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEON: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEON: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEON: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEON: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEON: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDS c VEON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и VEON Ltd. (VEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSVEONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.05

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.49

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.07

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.10

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

0.18

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDS vs. VEON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDS на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VEON равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDS и VEON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSVEONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.05

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TDS и VEON

Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что меньше максимальной просадки VEON в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и VEON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSVEONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.89%

-98.74%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-30.54%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-32.15%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.54%

-88.66%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.98%

-92.52%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-90.14%

+73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.34%

-62.59%

+15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

16.26%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TDS и VEON

Текущая волатильность для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) составляет 10.60%, в то время как у VEON Ltd. (VEON) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что TDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSVEONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

16.33%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.50%

34.73%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

56.56%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

69.20%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

55.99%

-3.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDS и VEON

Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.25%, тогда как VEON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		26.25%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%
VEON
VEON Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.62%9.58%9.47%5.97%0.68%0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDS и VEON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и VEON Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
309.45M
1.21B
(TDS) Общая выручка
(VEON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDS и VEON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telephone and Data Systems, Inc. и VEON Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
70.0%
Активы портфеля
TDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VEON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о валовой прибыли в 844.74M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 70.0%.

TDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

VEON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила об операционной прибыли в 309.37M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

TDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.

VEON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VEON Ltd. сообщила о чистой прибыли в 99.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

TDS and VEON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEON has higher volatility (16.33%) compared to TDS (10.60%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs VEON's -98.74%.

TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDS и VEON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор