PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDS с JEPI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TDS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDS и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		42.05%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-0.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, TDS показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

TDS

1 день
1.70%
1 месяц
-0.40%
С начала года
42.05%
6 месяцев
47.49%
1 год
54.34%
3 года*
80.63%
5 лет*
24.03%
10 лет*
9.75%

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.53%
6 месяцев
2.94%
1 год
11.19%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telephone and Data Systems, Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с VEONTDS с BERYTDS с COSTTDS с TMUSTDS с LOWTDS с PEBK
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.58

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.92

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.79

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

3.80

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDS на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.58

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.04

-0.92

Корреляция

Корреляция между TDS и JEPI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDS и JEPI

Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		23.19%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDS и JEPI

Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.89%

-13.71%

-75.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-6.68%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.54%

-13.71%

-58.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.46%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.53%

-2.07%

-45.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.14%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TDS и JEPI

Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

3.86%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.21%

6.35%

+23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

13.24%

+29.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.77%

11.06%

+52.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.56%

10.88%

+41.68%