PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDS с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDS с TMUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TDS returned 6.54%/yr vs 16.35%/yr for TMUS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDS и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 6.54% против 16.35% соответственно.

TDS

1 день
0.79%
1 месяц
-12.73%
6 месяцев
0.23%
С начала года
8.81%
1 год
16.96%
3 года*
87.99%
5 лет*
18.74%
10 лет*
6.54%

TMUS

1 день
2.79%
1 месяц
4.61%
6 месяцев
2.19%
С начала года
-4.04%
1 год
-14.10%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.18%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDS и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		8.81%20.73%89.02%86.26%-45.27%12.04%-24.32%-19.98%19.58%-1.46%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-4.04%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between TDS and TMUS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.39

The correlation between TDS and TMUS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDS:

$3.65B

TMUS:

$208.70B

EPS

TDS:

$1.47

TMUS:

$9.45

Коэффициент P/E

TDS:

23.35

TMUS:

20.40

Коэффициент PEG

TDS:

6.87

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

TDS:

1.25

TMUS:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

TDS:

$2.13B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDS:

$775.87M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

TDS:

$746.87M

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telephone and Data Systems, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с TDS:
TDS с OLMATDS с VEONTDS с JEPITDS с COSTTDS с LOWTDS с PEBKTDS с MO
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

TDS vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDS
Ранг доходности на риск TDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDS c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDSTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.54

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.64

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.42

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-0.72

+2.51

TDS vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDS и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDS и TMUS

Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.89%

-86.29%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-34.02%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-37.13%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.08%

-37.13%

-31.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.98%

-37.13%

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

-27.72%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.25%

-25.98%

-21.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

19.71%

-10.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TDS и TMUS

Текущая волатильность для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) составляет 7.73%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что TDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.65%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.52%

20.93%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.22%

26.18%

+12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.84%

24.33%

+39.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.57%

26.16%

+26.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDS и TMUS

Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.31%, что больше доходности TMUS в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDS
Telephone and Data Systems, Inc.		30.31%0.39%0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.04%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDS и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
309.45M
23.11B
(TDS) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDS и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Telephone and Data Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
TDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

TDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

TDS and TMUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (10.65%) compared to TDS (7.73%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs TMUS's -86.29%.

TDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDS и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор