Сравнение TDS с TMUS
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TDS returned 9.04%/yr vs 15.83%/yr for TMUS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.83% соответственно.
TDS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 9.04%
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам TDS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 24.02% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TDS and TMUS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between TDS and TMUS shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDS:
$1.31
TMUS:
$9.41
TDS:
29.86
TMUS:
19.28
TDS:
8.79
TMUS:
0.29
TDS:
1.59
TMUS:
2.25
TDS:
$2.13B
TMUS:
$90.53B
TDS:
$775.87M
TMUS:
$34.92B
TDS:
$746.87M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TDS
TMUS
Сравнение TDS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.85 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -1.40 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.97 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TDS и TMUS
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -86.29% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -28.62% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -31.99% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.54% | -31.99% | -40.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | -31.99% | -46.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -31.99% | +14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -25.95% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 17.33% | -11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и TMUS
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.53% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 19.07% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 24.92% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 23.85% | +40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 26.07% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и TMUS
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.56%, что больше доходности TMUS в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 26.56% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и TMUS
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDS and TMUS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDS has higher volatility (10.55%) compared to TMUS (6.53%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs TMUS's -86.29%.
TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор