Сравнение TDS с TMUS
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TDS returned 6.86%/yr vs 14.27%/yr for TMUS. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TDS и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -13.69%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 6.86% против 14.27% соответственно.
TDS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -24.01%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 47.80%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 6.86%
- Всё время*
- 3.85%
TMUS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -13.16%
- С начала года
- -13.69%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 17.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.30M | $35.57M | $44.27M | |
| $1.09B | $903.08M | $990.58M |
Сравнение доходности по годам TDS и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 12.10% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -13.69% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TDS and TMUS is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between TDS and TMUS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDS:
$3.76B
TMUS:
$186.07B
TDS:
$1.47
TMUS:
$9.54
TDS:
24.06
TMUS:
18.19
TDS:
7.08
TMUS:
0.28
TDS:
1.28
TMUS:
2.08
TDS:
$2.13B
TMUS:
$92.19B
TDS:
$775.87M
TMUS:
$50.20B
TDS:
$746.87M
TMUS:
$28.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TDS
TMUS
Сравнение TDS c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDS | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.77 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -1.25 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDS и TMUS
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, примерно равная максимальной просадке TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -86.29% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -34.02% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -37.13% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.28% | -37.13% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | -37.13% | -41.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.49% | -34.98% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.22% | -26.00% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 20.84% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и TMUS
Текущая волатильность для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) составляет 7.43%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что TDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDS | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 15.76% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 24.74% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 28.78% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.67% | 25.09% | +38.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.59% | 26.52% | +26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и TMUS
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 29.42%, что больше доходности TMUS в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 29.42% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.27% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и TMUS
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.76B при выручке в 22.79B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.49B при выручке в 22.79B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.24B при выручке в 22.79B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDS and TMUS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (15.76%) compared to TDS (7.43%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs TMUS's -86.29%.
TDS currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDS и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор