Сравнение TDS с MO
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. TDS operates in Telecom Services (Communication Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TDS returned 6.54%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDS и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.64% соответственно.
TDS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -12.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 87.99%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 6.54%
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам TDS и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 8.81% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TDS and MO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1991 г. | 0.19 |
The correlation between TDS and MO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDS:
$3.65B
MO:
$121.95B
TDS:
$1.47
MO:
$4.80
TDS:
23.35
MO:
15.22
TDS:
6.87
MO:
0.33
TDS:
1.25
MO:
5.62
TDS:
$2.13B
MO:
$21.82B
TDS:
$775.87M
MO:
$14.80B
TDS:
$746.87M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. MO — Ранг доходности на риск
TDS
MO
Сравнение TDS c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDS | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.99 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 4.99 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDS и MO
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -65.43% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -16.40% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -16.40% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.08% | -25.83% | -43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | -53.69% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.68% | -1.38% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.25% | -11.91% | -35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 6.53% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и MO
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.73% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDS | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.37% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 18.19% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 23.23% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 20.82% | +43.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 23.07% | +29.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и MO
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 30.31%, что больше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 30.31% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и MO
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDS and MO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDS has higher volatility (7.73%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDS и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор