Сравнение TDS с LOW
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. TDS operates in Telecom Services (Communication Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDS returned 9.04%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDS и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.07% соответственно.
TDS
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.45%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 98.37%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 9.04%
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам TDS и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 24.02% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between TDS and LOW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 1991 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TDS:
$1.31
LOW:
$11.86
TDS:
29.86
LOW:
17.51
TDS:
8.79
LOW:
19.13
TDS:
1.59
LOW:
1.31
TDS:
$2.13B
LOW:
$88.43B
TDS:
$775.87M
LOW:
$29.89B
TDS:
$746.87M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. LOW — Ранг доходности на риск
TDS
LOW
Сравнение TDS c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDS | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.27 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.64 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDS | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.29 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TDS и LOW
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDS | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -62.52% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -27.75% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -27.75% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.54% | -33.86% | -38.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | -48.63% | -30.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -27.40% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -16.60% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 11.62% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и LOW
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDS | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.33% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 19.89% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 25.71% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.88% | 26.14% | +37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 29.14% | +23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и LOW
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 26.56%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 26.56% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и LOW
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 309.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.82M при выручке в 309.45M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.29M при выручке в 309.45M, что соответствует чистой рентабельности 41.1%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
TDS and LOW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDS has higher volatility (10.55%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, TDS dropped -88.89% vs LOW's -62.52%.
TDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDS и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор