PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TDIV с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.75%
7.25%
TDIV
SPGP

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDIV имеют среднегодовую доходность 13.59%, а акции SPGP немного впереди с 14.06%.


TDIV

С начала года

25.64%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

10.51%

1 год

33.51%

5 лет (среднегодовая)

16.31%

10 лет (среднегодовая)

13.59%

SPGP

С начала года

13.77%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

8.03%

1 год

20.45%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

14.06%

Основные характеристики


TDIVSPGP
Коэф-т Шарпа1.971.40
Коэф-т Сортино2.671.98
Коэф-т Омега1.341.25
Коэф-т Кальмара2.992.17
Коэф-т Мартина10.986.53
Индекс Язвы3.11%3.18%
Дневная вол-ть17.37%14.78%
Макс. просадка-31.97%-42.08%
Текущая просадка-3.00%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SPGP

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TDIV и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TDIV c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.971.40
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.671.98
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.25
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.992.17
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 10.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.986.53
TDIV
SPGP

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.40
TDIV
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPGP

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPGP в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.57%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%2.31%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.31%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPGP

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-0.50%
TDIV
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPGP

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
4.90%
TDIV
SPGP