Сравнение TDIV с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
TDIV и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDIV или SPGP.
Основные характеристики
| TDIV | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.36% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 40.75% | 24.55% |
| Дох-ть за 3 года | 12.93% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.59% | 14.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.06% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 2.78 |
| Коэф-т Мартина | 14.42 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 3.05% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 17.40% | 14.94% |
| Макс. просадка | -31.97% | -42.08% |
| Текущая просадка | -0.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TDIV и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и SPGP
С начала года, TDIV показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 14.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDIV имеют среднегодовую доходность 14.06%, а акции SPGP немного впереди с 14.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIV и SPGP
TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDIV c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и SPGP
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.54% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.08% | 2.27% | 2.96% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и SPGP
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и SPGP
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 5.12%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.