PortfoliosLab logo
Сравнение TDIV с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TDIV и SPGP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.59%
401.67%
TDIV
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDIV:

0.48

SPGP:

-0.14

Коэф-т Сортино

TDIV:

0.84

SPGP:

-0.05

Коэф-т Омега

TDIV:

1.11

SPGP:

0.99

Коэф-т Кальмара

TDIV:

0.52

SPGP:

-0.14

Коэф-т Мартина

TDIV:

1.98

SPGP:

-0.50

Индекс Язвы

TDIV:

6.03%

SPGP:

6.21%

Дневная вол-ть

TDIV:

24.70%

SPGP:

21.93%

Макс. просадка

TDIV:

-31.97%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

TDIV:

-13.43%

SPGP:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDIV имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции SPGP немного отстают с 12.15%.


TDIV

С начала года

-7.37%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-8.70%

1 год

9.50%

5 лет

15.89%

10 лет

12.48%

SPGP

С начала года

-7.88%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-3.79%

5 лет

15.98%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TDIV и SPGP

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDIV и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDIV c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TDIV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TDIV: 0.48
SPGP: -0.14
Коэффициент Сортино TDIV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TDIV: 0.84
SPGP: -0.05
Коэффициент Омега TDIV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TDIV: 1.11
SPGP: 0.99
Коэффициент Кальмара TDIV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TDIV: 0.52
SPGP: -0.14
Коэффициент Мартина TDIV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TDIV: 1.98
SPGP: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.14
TDIV
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPGP

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPGP в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.59%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPGP

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.43%
-13.80%
TDIV
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPGP

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 16.25% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
15.91%
TDIV
SPGP