PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDIV с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 17.26%/yr vs 15.29%/yr for SPGP. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции TDIV превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 17.26% против 15.29% соответственно.

TDIV

1 день
-1.02%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
19.38%
С начала года
19.41%
1 год
29.23%
3 года*
27.22%
5 лет*
16.66%
10 лет*
17.26%
Всё время*
15.89%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

TDIV

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
$14.09M$11.88M$15.24M

Сравнение доходности по годам TDIV и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		19.41%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between TDIV and SPGP is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between TDIV and SPGP shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDIV и SPGP

Секторы
TDIV
SPGP

Технологии

83.2%
22.6%

Коммуникационные услуги

15.0%
6.7%

Промышленность

1.9%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

1.2%

Финансовые услуги

-

30.5%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TDIV
83.2%
SPGP
22.6%

Коммуникационные услуги

TDIV
15.0%
SPGP
6.7%

Промышленность

TDIV
1.9%
SPGP
10.0%

Сырьевые материалы

TDIV

-

SPGP
1.6%

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

SPGP
12.8%

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

SPGP
1.0%

Энергетика

TDIV

-

SPGP
1.2%

Финансовые услуги

TDIV

-

SPGP
30.5%

Здравоохранение

TDIV

-

SPGP
9.8%

Недвижимость

TDIV

-

SPGP
2.9%

Коммунальные услуги

TDIV

-

SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

TDIV vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDIV c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.84

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

6.70

-1.83

TDIV vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и SPGP

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-42.08%

+10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-11.15%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-22.87%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-22.87%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-42.08%

+10.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

0.00%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.32%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.90%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и SPGP

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что TDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.98%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.23%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

15.74%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

18.66%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.22%

-0.19%

Сравнение комиссий TDIV и SPGP

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и SPGP

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.31%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

TDIV and SPGP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (6.56%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs SPGP's -42.08%.

On 10-year performance, TDIV leads with 17.26% vs 15.29% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDIV has performed better with a 17.26% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.78% for SPGP.

TDIV is categorized as Technology Equities, while SPGP is Multi-factor. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.36% for SPGP.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор