PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с PJFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. DDIV is passively managed, while PJFV is actively managed. Over the past 3 years, DDIV returned 21.10%/yr vs 25.13%/yr for PJFV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DDIV charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.30%.

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-2.30%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Correlation

The correlation between DDIV and PJFV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.84

The correlation between DDIV and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и PJFV

Секторы
DDIV
PJFV

Энергетика

27.8%
9.1%

Финансовые услуги

21.5%
16.9%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.5%

Промышленность

7.0%
20.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.8%

Коммунальные услуги

5.1%
7.6%

Здравоохранение

3.7%
7.7%

Сырьевые материалы

2.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.1%

Технологии

1.1%
15.7%

Энергетика

DDIV
27.8%
PJFV
9.1%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
PJFV
16.9%

Недвижимость

DDIV
15.4%
PJFV

-

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
PJFV
4.5%

Промышленность

DDIV
7.0%
PJFV
20.6%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
PJFV
9.8%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
PJFV
7.6%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
PJFV
7.7%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
PJFV
1.0%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
PJFV
7.1%

Технологии

DDIV
1.1%
PJFV
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с CGDVPJFV с COWZPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL

Доходность на риск

DDIV vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVPJFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.99

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.10

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.03

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

21.57

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PJFV равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.99

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.56

-1.08

Просадки

Сравнение просадок DDIV и PJFV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и PJFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-18.15%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.31%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.15%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.11%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.70%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и PJFV

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.65%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.21%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.05%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

12.30%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.12%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

14.12%

+5.78%

Сравнение комиссий DDIV и PJFV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и PJFV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности PJFV в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and PJFV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to DDIV (2.65%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs PJFV's -18.15%.

On 3-year performance, PJFV leads with 25.13% vs 21.10% for DDIV. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFV has performed better with a 25.13% return vs 21.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.59% for PJFV.

DDIV is categorized as Momentum, while PJFV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for DDIV and 0.75% for PJFV.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор