PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

DDIV и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DDIV и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и PJFV

2026 (YTD)2025202420232022
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-2.30%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с SPYPJFV с INCEPJFV с PBL

Сравнение комиссий DDIV и PJFV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Доходность на риск

DDIV vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.37

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.86

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.81

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

8.38

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PJFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.37

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.89

Корреляция

Корреляция между DDIV и PJFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и PJFV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и PJFV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-18.15%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.81%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.85%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.18%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.77%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и PJFV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.56%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.49%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

16.84%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.08%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

14.08%

+5.81%