Сравнение TDIFX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.84% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFSVX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFSVX
Сравнение TDIFX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.67 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.75 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFSVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFSVX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFSVX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -66.70% | +54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -15.11% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -27.69% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -52.12% | +39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.89% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.51% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 4.09% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFSVX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.46% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.88% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 23.35% | -19.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 21.68% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 23.92% | -18.87% |