Сравнение TDIFX с LINKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. LINKX управляется BlackRock.
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и LINKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и LINKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | -0.16% | 14.19% | 6.31% | 14.58% | -16.42% | 11.27% | 12.22% | 21.09% | -5.56% | 16.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у LINKX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям LINKX по среднегодовой доходности: 4.81% против 7.36% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
LINKX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и LINKX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LINKX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. LINKX — Ранг доходности на риск
TDIFX
LINKX
Сравнение TDIFX c LINKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | LINKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.05 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.99 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.68 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.62 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и LINKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и LINKX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности LINKX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
LINKX BlackRock LifePath Index 2030 Fund | 3.32% | 3.32% | 0.02% | 2.53% | 2.58% | 2.52% | 1.27% | 3.26% | 2.44% | 2.33% | 2.41% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и LINKX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки LINKX в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и LINKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -24.19% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.80% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.68% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -24.19% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.73% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -3.70% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.46% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и LINKX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2030 Fund (LINKX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | LINKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.41% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.13% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 9.11% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 9.97% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 10.87% | -5.82% |