Сравнение TDIFX с FHFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FHFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FHFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FHFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -3.14% |
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | -0.60% | 22.90% | 16.61% | 20.71% | -18.89% | 16.43% | 18.08% | 26.76% | -11.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FHFDX с доходностью -0.60%.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
FHFDX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FHFDX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHFDX в 0.29%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FHFDX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FHFDX
Сравнение TDIFX c FHFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FHFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.98 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.11 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FHFDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FHFDX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FHFDX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
FHFDX Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 | 2.75% | 2.73% | 4.97% | 2.00% | 6.36% | 8.51% | 5.00% | 3.40% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FHFDX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FHFDX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FHFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -31.28% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.38% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -27.68% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.72% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.95% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.50% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FHFDX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2045 Fund Class K6 (FHFDX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FHFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.32% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.71% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.18% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 14.98% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.93% | -11.88% |