График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) показал доход в -0.37% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDIFX составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dimensional Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 4.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TDIFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.99% | -2.32% | -0.37% | |||||||||
| 2025 | 1.31% | 1.04% | -0.77% | 0.17% | 0.77% | 0.77% | 0.42% | 1.69% | 0.77% | 0.58% | 0.33% | -0.08% | 7.22% |
| 2024 | 0.45% | 0.54% | 1.15% | -1.33% | 1.97% | 0.85% | 1.50% | 0.87% | 1.33% | -1.20% | 1.22% | -1.26% | 6.21% |
| 2023 | 2.64% | -1.28% | 2.19% | 0.55% | -0.91% | 1.10% | 1.01% | -0.72% | -1.66% | -0.75% | 3.11% | 2.38% | 7.76% |
| 2022 | -1.96% | -0.08% | -0.69% | -2.70% | -0.17% | -3.46% | 4.01% | -2.19% | -5.41% | 1.93% | 2.65% | -1.33% | -9.37% |
| 2021 | 0.17% | -0.25% | 0.56% | 1.69% | 0.91% | 0.32% | 1.74% | 0.33% | -1.22% | 1.41% | 0.00% | 8.29% | 14.53% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.93%, бета — 0.16, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Этот фонд участвовал в 28.06% снижения S&P 500 Index, но только в 27.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 27.53%
- Участие в снижении
- 28.06%
Комиссия
Комиссия TDIFX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDIFX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.61 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TDIFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.21 | $0.35 | $0.34 | $0.50 | $1.15 | $0.16 | $0.22 | $0.21 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.08% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dimensional Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 12.21%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional Retirement Income Fund составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.21% | 3 янв. 2022 г. | 188 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 595 |
| -9.98% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -4.28% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 122 |
| -3.51% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 53 |
| -2.62% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...