- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции TDIFX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,265.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) показал доход в 3.47% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDIFX составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Dimensional Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TDIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TDIFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.99% | -1.75% | 2.50% | 1.06% | -0.32% | -0.00% | 3.47% | |||||
| 2025 | 1.31% | 1.04% | -0.77% | 0.17% | 0.77% | 0.77% | 0.42% | 1.69% | 0.77% | 0.58% | 0.33% | -0.08% | 7.22% |
| 2024 | 0.45% | 0.54% | 1.15% | -1.33% | 1.97% | 0.85% | 1.50% | 0.87% | 1.33% | -1.20% | 1.22% | -1.26% | 6.21% |
| 2023 | 2.64% | -1.28% | 2.19% | 0.55% | -0.91% | 1.10% | 1.01% | -0.72% | -1.66% | -0.75% | 3.11% | 2.38% | 7.76% |
| 2022 | -1.96% | -0.08% | -0.69% | -2.70% | -0.17% | -3.46% | 4.01% | -2.19% | -5.41% | 1.93% | 2.65% | -1.33% | -9.37% |
| 2021 | 0.17% | -0.25% | 0.56% | 1.69% | 0.91% | 0.32% | 1.74% | 0.33% | -1.22% | 1.41% | 0.00% | 8.29% | 14.53% |
Метрики бенчмарка
Dimensional Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.93%, beta of 0.16, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 27.79% of S&P 500 Index downside but only 26.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.93%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 26.96%
- Участие в снижении
- 27.79%
Комиссия
Комиссия TDIFX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDIFX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.24 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 9.71 | +3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dimensional Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.21 | $0.35 | $0.34 | $0.50 | $1.15 | $0.16 | $0.22 | $0.21 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.25% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dimensional Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 12.21%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Dimensional Retirement Income Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.21%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.98%март 2020 г. | 27d | 2mo 18d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.28%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 4d | 6moавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.51%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 7d | 2mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.62%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 15d | 6mo 25dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| TDIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -56.78% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -9.10% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.51% | -18.90% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.43% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -33.92% | +21.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.00% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -10.70% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.09% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TDIFX
Добавьте Dimensional Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDIFX