Сравнение TDIFX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и VFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и VFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.54% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -0.62% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VFFVX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.91% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 4.86%
VFFVX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и VFFVX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFFVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск
TDIFX
VFFVX
Сравнение TDIFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | VFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.96 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.99 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 8.82 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.73 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и VFFVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и VFFVX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VFFVX в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.09% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и VFFVX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и VFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -31.40% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -8.93% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.39% | +13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -31.40% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.75% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.18% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.38% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и VFFVX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | VFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 5.42% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 9.01% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 15.04% | -10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 14.12% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.06% | -10.01% |