Сравнение TDIFX с TRRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и TRRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и TRRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у TRRLX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям TRRLX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.09% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и TRRLX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.
Доходность на риск
TDIFX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск
TDIFX
TRRLX
Сравнение TDIFX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | TRRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.82 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.24 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.85 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 3.78 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.82 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.56 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и TRRLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и TRRLX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и TRRLX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и TRRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -32.52% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.71% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -28.09% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -32.52% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.30% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -5.23% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.96% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и TRRLX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.03% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.97% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 16.73% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.22% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 15.47% | -10.42% |