Сравнение TDIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.69% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и VTI
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TDIFX
VTI
Сравнение TDIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.52 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.54 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 7.30 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.48 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и VTI
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и VTI
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -55.45% | +43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -12.30% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -25.36% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -35.00% | +22.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -5.54% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -8.08% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.60% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и VTI
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.48% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 9.75% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 19.02% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 17.41% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 18.29% | -13.24% |