Сравнение TDIFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 4.81% против 9.64% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFIEX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFIEX
Сравнение TDIFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.55 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.57 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 10.07 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.35 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFIEX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFIEX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -62.22% | +50.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -11.01% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -28.66% | +16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -41.04% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -7.75% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -12.26% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.81% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFIEX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.09% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.45% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 15.90% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 15.65% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.35% | -11.30% |