Сравнение TDIFX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 4.81% против 10.46% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и DFFVX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
TDIFX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
TDIFX
DFFVX
Сравнение TDIFX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.62 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.14 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.38 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.44 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.46 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и DFFVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и DFFVX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и DFFVX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -64.21% | +52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -14.71% | +11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -26.09% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -50.75% | +38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -6.13% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -9.76% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.98% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и DFFVX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 5.40% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 12.36% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 22.64% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 21.71% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 23.68% | -18.63% |