Сравнение TDG с VRT
TDG (TransDigm Group Incorporated) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, TDG returned 16.93%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | -7.07% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TDG and VRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between TDG and VRT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
VRT:
$117.86B
TDG:
$34.79
VRT:
$3.99
TDG:
34.67
VRT:
75.41
TDG:
1.03
VRT:
0.33
TDG:
7.38
VRT:
10.84
TDG:
$9.50B
VRT:
$10.84B
TDG:
$5.61B
VRT:
$3.92B
TDG:
$4.78B
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. VRT — Ранг доходности на риск
TDG
VRT
Сравнение TDG c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.53 | -7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 18.20 | -19.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.79 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.00 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и VRT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -71.24% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -24.78% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -61.28% | +35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -71.24% | +45.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -20.11% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -16.22% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 8.89% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и VRT
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 16.60% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 45.55% | -24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 58.11% | -30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 61.81% | -34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 54.61% | -20.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и VRT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и VRT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and VRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор