Сравнение TDG с ONTO
TDG (TransDigm Group Incorporated) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONTO operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 30.54%/yr for ONTO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и ONTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 70.40%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 22.15% против 30.54% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
ONTO
- 1 день
- 6.22%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 70.40%
- 6 месяцев
- 67.58%
- 1 год
- 179.91%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 30.54%
Сравнение доходности по годам TDG и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 70.40% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Correlation
The correlation between TDG and ONTO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between TDG and ONTO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
ONTO:
$13.45B
TDG:
$34.79
ONTO:
$2.15
TDG:
34.67
ONTO:
124.91
TDG:
1.03
ONTO:
11.20
TDG:
7.38
ONTO:
12.90
TDG:
$9.50B
ONTO:
$1.03B
TDG:
$5.61B
ONTO:
$502.93M
TDG:
$4.78B
ONTO:
$177.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. ONTO — Ранг доходности на риск
TDG
ONTO
Сравнение TDG c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 8.94 | -9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 24.42 | -25.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 3.23 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.21 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и ONTO
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и ONTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -98.56% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -20.24% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -62.82% | +37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -62.82% | +37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -62.82% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -12.63% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -54.72% | +46.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 7.40% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и ONTO
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 18.61% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 42.21% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 56.16% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 55.41% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 51.23% | -17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и ONTO
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и ONTO
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and ONTO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (18.61%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs ONTO's -98.56%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и ONTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор