Сравнение TDG с CPRT
TDG (TransDigm Group Incorporated) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TDG in Aerospace & Defense, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 22.72% против 17.57% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -38.49%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам TDG и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between TDG and CPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between TDG and CPRT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
CPRT:
$29.68B
TDG:
$34.79
CPRT:
$1.59
TDG:
36.10
CPRT:
19.28
TDG:
1.07
CPRT:
1.49
TDG:
7.69
CPRT:
6.46
TDG:
$9.50B
CPRT:
$4.64B
TDG:
$5.61B
CPRT:
$2.11B
TDG:
$4.78B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. CPRT — Ранг доходности на риск
TDG
CPRT
Сравнение TDG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.71 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.98 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.75 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и CPRT
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -72.49% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -39.26% | +13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -52.46% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -52.46% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -52.46% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -51.83% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -16.57% | +8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 22.06% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и CPRT
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 8.74% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 18.69% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 23.70% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 25.94% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 27.43% | +6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и CPRT
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и CPRT
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and CPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.84%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CPRT's -72.49%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор