Сравнение TDG с ARES
TDG (TransDigm Group Incorporated) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 29.88%/yr for ARES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.44%. За последние 10 лет акции TDG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 22.15% против 29.88% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
ARES
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 20.40%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам TDG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
ARES Ares Management Corporation | -20.44% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between TDG and ARES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between TDG and ARES shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
ARES:
$2.83
TDG:
34.67
ARES:
44.81
TDG:
1.03
ARES:
1.79
TDG:
7.38
ARES:
4.43
TDG:
$9.50B
ARES:
$6.31B
TDG:
$5.61B
ARES:
$4.46B
TDG:
$4.78B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. ARES — Ранг доходности на риск
TDG
ARES
Сравнение TDG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.50 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.98 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и ARES
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -49.73% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -49.05% | +23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -49.73% | +24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -49.73% | +24.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -49.73% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -33.01% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -11.31% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 24.72% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и ARES
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 11.35% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 35.50% | -14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 41.16% | -13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 37.33% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 36.69% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и ARES
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности ARES в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.38% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и ARES
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and ARES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.35%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs ARES's -49.73%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор