Сравнение TD с UGA
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции UGA немного отстают с 14.27%.
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам TD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TD and UGA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between TD and UGA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. UGA — Ранг доходности на риск
TD
UGA
Сравнение TD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 5.37 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.33 | 12.86 | +23.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 2.27 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.12 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок TD и UGA
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -86.59% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -14.88% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -26.68% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -38.11% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -75.89% | +33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.75% | +14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -36.76% | +25.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.20% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и UGA
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.62%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 11.64% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 30.48% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 35.27% | -18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 34.40% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 37.27% | -15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и UGA
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TD and UGA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.64%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs UGA's -86.59%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор