Сравнение TD с UGA
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while UGA (United States Gasoline Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Over the past 10 years, TD returned 15.69%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 34.56%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 15.69% против 17.13% соответственно.
TD
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 33.64%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- 15.69%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам TD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 34.56% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TD and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.28 |
The correlation between TD and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. UGA — Ранг доходности на риск
TD
UGA
Сравнение TD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.38 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | 4.23 | +5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.81 | 11.76 | +26.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и UGA
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -86.59% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -20.32% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -26.68% | +7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -38.11% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -75.89% | +33.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -5.75% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -36.61% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 7.30% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и UGA
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.24%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 11.35% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 31.71% | -18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 35.83% | -18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 34.67% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 37.23% | -15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и UGA
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.50% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TD and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to TD (5.24%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs UGA's -86.59%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор