Сравнение TD с UCO
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, TD returned 14.46%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 14.46% против -11.98% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 22.72%
- 6 месяцев
- 34.30%
- 1 год
- 69.47%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.46%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам TD и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 22.72% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between TD and UCO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.35 |
The correlation between TD and UCO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. UCO — Ранг доходности на риск
TD
UCO
Сравнение TD c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.31 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.31 | 3.34 | +5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.33 | 6.32 | +30.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 2.03 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.34 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TD и UCO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -99.95% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -34.77% | +27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -50.38% | +31.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -67.24% | +36.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -98.75% | +56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.26% | +99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -85.49% | +74.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 18.34% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и UCO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.62%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 20.99% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 46.57% | -33.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 57.26% | -40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 59.81% | -39.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 71.35% | -49.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и UCO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TD and UCO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to TD (5.62%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs UCO's -99.95%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор