Сравнение TD с PDBC
TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, TD returned 15.56%/yr vs 8.61%/yr for PDBC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TD и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 31.57%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 15.56% против 8.61% соответственно.
TD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 28.78%
- С начала года
- 31.57%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 15.56%
- Всё время*
- 15.67%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.86M | $152.61M | $122.20M | |
| $272.16M | $365.78M | $290.47M |
Сравнение доходности по годам TD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 31.57% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between TD and PDBC is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between TD and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TD
PDBC
Сравнение TD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 2.16 | +7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.54 | 7.07 | +28.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и PDBC
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -49.52% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -16.55% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -16.55% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -27.63% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -40.73% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -10.21% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -23.02% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.05% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и PDBC
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 6.83%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 7.58% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.65% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 19.73% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.28% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.85% | +3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и PDBC
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.56% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
TD and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to TD (6.83%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs PDBC's -49.52%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор