PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с PSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCPC с PSEC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Prospect Capital Corporation (PSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или PSEC.

Корреляция

Корреляция между TCPC и PSEC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и PSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
53.87%
TCPC
PSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

PSEC:

-0.81

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

PSEC:

-0.94

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

PSEC:

0.85

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

PSEC:

-0.54

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

PSEC:

-1.67

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

PSEC:

13.97%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

PSEC:

28.85%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

PSEC:

-61.51%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

PSEC:

-40.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$597.24M

PSEC:

$1.64B

EPS

TCPC:

-$0.79

PSEC:

-$0.21

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

PSEC:

1.59

Коэффициент P/S

TCPC:

2.30

PSEC:

2.07

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

PSEC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

PSEC:

$372.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

PSEC:

$313.39M

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

PSEC:

$114.40M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у PSEC с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям PSEC по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.43% соответственно.

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

PSEC

С начала года

-11.65%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-21.21%

5 лет

8.42%

10 лет

3.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и PSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSEC
Ранг риск-скорректированной доходности PSEC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSEC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c PSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
PSEC: -0.81
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
PSEC: -0.94
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
PSEC: 0.85
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
PSEC: -0.54
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
PSEC: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSEC равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и PSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.81
TCPC
PSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и PSEC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности PSEC в 15.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
PSEC
Prospect Capital Corporation		15.85%16.01%12.02%10.30%9.27%13.31%11.18%11.41%13.41%11.93%14.67%16.04%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и PSEC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и PSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-40.08%
TCPC
PSEC

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и PSEC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
14.91%
TCPC
PSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и PSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию