PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCPC с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCPC с JQC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) is a stock, while JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) is Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TCPC returned -1.99%/yr vs 5.78%/yr for JQC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -28.47%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: -1.99% против 5.78% соответственно.

TCPC

1 день
-4.85%
1 месяц
-15.03%
С начала года
-28.47%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-43.27%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
-1.99%

JQC

1 день
-0.83%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.31%
3 года*
11.73%
5 лет*
4.75%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCPC и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		-28.47%-26.24%-12.26%3.23%5.61%30.76%-9.17%19.31%-5.59%-1.22%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		0.73%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between TCPC and JQC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г.

0.23

The correlation between TCPC and JQC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock TCP Capital Corp.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с TCPC:
TCPC с BBDCTCPC с CSWCTCPC с PFLTTCPC с MRCCTCPC с FITBTCPC с OFSTCPC с VTSAX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с DIVOJQC с ECCCJQC с FSCOJQC с SPYJQC с VIG

Доходность на риск

TCPC vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг доходности на риск TCPC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPC c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCPCJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
0.21

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
0.38

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.05

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.23

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.46

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCPC vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа JQC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCPCJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

0.21

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.33

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JQC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCPCJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.08%

-75.18%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-10.15%

-40.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.91%

-15.37%

-43.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.91%

-19.83%

-39.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.08%

-47.99%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.44%

-5.34%

-50.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-8.82%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

5.04%

+23.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JQC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCPCJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.16%

+9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

8.80%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

11.11%

+22.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.17%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

17.56%

+16.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JQC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности JQC в 13.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.22%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		26.81%20.48%16.76%14.64%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%

Часто задаваемые вопросы

TCPC and JQC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCPC has higher volatility (11.24%) compared to JQC (2.16%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs JQC's -75.18%.

JQC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCPC и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор