Сравнение TCPC с FITB
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) and FITB (Fifth Third Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TCPC in Asset Management, FITB in Banks - Regional. Over the past 10 years, TCPC returned -3.31%/yr vs 16.41%/yr for FITB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и FITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -32.77%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 28.89%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: -3.31% против 16.41% соответственно.
TCPC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -37.14%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -48.61%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- -3.31%
FITB
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 11.88%
- 6 месяцев
- 23.07%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 42.59%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам TCPC и FITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -32.77% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
FITB Fifth Third Bancorp | 28.89% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
Correlation
The correlation between TCPC and FITB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
TCPC:
$280.24M
FITB:
$53.81B
TCPC:
-$1.30
FITB:
$3.00
TCPC:
4.95
FITB:
3.14
TCPC:
0.50
FITB:
1.54
TCPC:
$57.18M
FITB:
$13.66B
TCPC:
-$116.96M
FITB:
$9.10B
TCPC:
-$43.73M
FITB:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. FITB — Ранг доходности на риск
TCPC
FITB
Сравнение TCPC c FITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCPC | FITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.02 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.70 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCPC и FITB
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и FITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPC | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -98.13% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.93% | -21.21% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.63% | -29.95% | -30.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.63% | -51.68% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -64.06% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.13% | 0.00% | -58.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -31.37% | +21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.40% | 7.49% | +24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и FITB
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Fifth Third Bancorp (FITB) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPC | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 6.66% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 20.61% | +10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.39% | 26.12% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 31.75% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.65% | 36.09% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и FITB
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.35%, что больше доходности FITB в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 2.69% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 26.35% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и FITB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCPC и FITB
TCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
TCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TCPC and FITB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (11.32%) compared to FITB (6.66%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs FITB's -98.13%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPC и FITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор