Сравнение TCPC с FITB
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) and FITB (Fifth Third Bancorp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TCPC in Asset Management, FITB in Banks - Regional. Over the past 10 years, TCPC returned -1.99%/yr vs 14.08%/yr for FITB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и FITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -28.47%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: -1.99% против 14.08% соответственно.
TCPC
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -28.47%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- -1.99%
FITB
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам TCPC и FITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -28.47% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
FITB Fifth Third Bancorp | 6.68% | 14.75% | 27.20% | 10.41% | -21.94% | 62.46% | -5.43% | 35.20% | -20.32% | 15.02% |
Correlation
The correlation between TCPC and FITB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г. | 0.34 |
The correlation between TCPC and FITB shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCPC:
$314.57M
FITB:
$41.09B
TCPC:
-$1.29
FITB:
$3.06
TCPC:
5.53
FITB:
2.58
TCPC:
0.56
FITB:
1.29
TCPC:
$57.18M
FITB:
$13.66B
TCPC:
-$116.96M
FITB:
$9.10B
TCPC:
-$43.73M
FITB:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. FITB — Ранг доходности на риск
TCPC
FITB
Сравнение TCPC c FITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | FITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.24 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.51 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.22 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | 1.25 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.21 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и FITB
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и FITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPC | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -98.13% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -21.21% | -29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.91% | -29.95% | -28.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -51.68% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -64.06% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -9.34% | -46.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -31.46% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 7.55% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и FITB
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Fifth Third Bancorp (FITB) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPC | FITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 7.70% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 19.99% | +9.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 25.58% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 31.88% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 36.28% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и FITB
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности FITB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | 3.17% | 3.29% | 3.41% | 3.94% | 3.84% | 2.62% | 3.92% | 3.06% | 3.14% | 1.98% | 1.97% | 2.59% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 26.81% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и FITB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCPC и FITB
TCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FITB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
TCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FITB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 207.00M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
TCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
FITB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
TCPC and FITB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (11.24%) compared to FITB (7.70%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs FITB's -98.13%.
FITB currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPC и FITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор