PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCPC и FITB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchApril
-8.38%
-15.15%
TCPC
FITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.73

FITB:

0.04

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.86

FITB:

0.25

Коэф-т Омега

TCPC:

0.88

FITB:

1.03

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.60

FITB:

0.03

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.28

FITB:

0.10

Индекс Язвы

TCPC:

17.25%

FITB:

10.63%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.52%

FITB:

28.30%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

TCPC:

-33.39%

FITB:

-24.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$604.05M

FITB:

$24.19B

EPS

TCPC:

-$0.79

FITB:

$3.15

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

FITB:

2.29

Коэффициент P/S

TCPC:

2.33

FITB:

3.06

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

FITB:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

FITB:

$7.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

FITB:

$8.84B

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

FITB:

$1.82B

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью -14.18%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.62% соответственно.


TCPC

С начала года

-18.96%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-22.06%

5 лет

8.02%

10 лет

2.17%

FITB

С начала года

-14.18%

1 месяц

-8.32%

6 месяцев

-16.96%

1 год

2.26%

5 лет

19.82%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и FITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.73
FITB: 0.04
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.86
FITB: 0.25
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.88
FITB: 1.03
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.60
FITB: 0.03
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.28
FITB: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FITB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.04
TCPC
FITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и FITB

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности FITB в 4.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.57%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
FITB
Fifth Third Bancorp
4.06%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и FITB

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-33.39%
-24.44%
TCPC
FITB

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и FITB

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB) имеют волатильность 17.12% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchApril
17.12%
17.02%
TCPC
FITB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и FITB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-33.38M
2.14B
(TCPC) Общая выручка
(FITB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию