PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с FITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCPC и FITB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности TCPC и FITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.55

FITB:

0.22

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.55

FITB:

0.45

Коэф-т Омега

TCPC:

0.92

FITB:

1.06

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.45

FITB:

0.17

Коэф-т Мартина

TCPC:

-0.90

FITB:

0.45

Индекс Язвы

TCPC:

18.40%

FITB:

11.50%

Дневная вол-ть

TCPC:

31.68%

FITB:

28.75%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

FITB:

-98.13%

Текущая просадка

TCPC:

-24.33%

FITB:

-16.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$659.04M

FITB:

$26.46B

EPS

TCPC:

-$0.62

FITB:

$3.15

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

FITB:

2.57

Коэффициент P/S

TCPC:

2.54

FITB:

3.35

Коэффициент P/B

TCPC:

0.84

FITB:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$39.04M

FITB:

$12.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

-$33.49M

FITB:

$7.70B

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

-$46.78M

FITB:

$3.41B

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у FITB с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям FITB по среднегодовой доходности: 3.31% против 10.49% соответственно.


TCPC

С начала года

-7.94%

1 месяц

14.43%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-17.21%

3 года

-4.12%

5 лет

7.99%

10 лет

3.31%

FITB

С начала года

-5.65%

1 месяц

15.70%

6 месяцев

-14.06%

1 год

6.30%

3 года

7.88%

5 лет

22.12%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock TCP Capital Corp.

Fifth Third Bancorp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и FITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FITB
Ранг риск-скорректированной доходности FITB, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c FITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Fifth Third Bancorp (FITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FITB равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и FITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и FITB

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности FITB в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
16.34%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
FITB
Fifth Third Bancorp
3.70%3.41%3.94%3.84%2.62%3.92%3.06%3.14%1.98%1.97%2.59%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и FITB

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки FITB в -98.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и FITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и FITB

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Fifth Third Bancorp (FITB) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и FITB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Fifth Third Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B20212022202320242025
39.10M
3.08B
(TCPC) Общая выручка
(FITB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCPC и FITB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock TCP Capital Corp. и Fifth Third Bancorp.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
62.0%
(TCPC) Валовая рентабельность
(FITB) Валовая рентабельность
TCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.77M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

FITB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fifth Third Bancorp сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 3.08B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

TCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

FITB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fifth Third Bancorp сообщила об операционной прибыли в 653.00M при выручке в 3.08B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

TCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 53.4%.

FITB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fifth Third Bancorp сообщила о чистой прибыли в 515.00M при выручке в 3.08B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.