Сравнение TCPC с CSWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).
Доходность
Сравнение доходности TCPC и CSWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPC и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -30.77% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 2.75% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Фундаментальные показатели
TCPC:
$306.81M
CSWC:
$1.48B
TCPC:
$1.29
CSWC:
$1.65
TCPC:
2.79
CSWC:
13.38
TCPC:
2.77
CSWC:
6.71
TCPC:
0.51
CSWC:
1.49
TCPC:
$110.78M
CSWC:
$213.56M
TCPC:
$58.19M
CSWC:
$105.62M
TCPC:
$129.18M
CSWC:
$87.11M
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: -2.38% против 16.43% соответственно.
TCPC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -36.20%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- -17.42%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- -2.38%
CSWC
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. CSWC — Ранг доходности на риск
TCPC
CSWC
Сравнение TCPC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | 0.46 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | 0.80 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.11 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.56 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 1.73 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 0.46 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.50 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.27 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TCPC и CSWC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и CSWC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности CSWC в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 27.70% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и CSWC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и CSWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -77.32% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -19.83% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -33.66% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -61.15% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.88% | -4.85% | -52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -26.13% | +16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 6.47% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и CSWC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 5.89% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 15.11% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 24.80% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 22.78% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 27.33% | +6.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности