PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCPC с CSWC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или CSWC.

Корреляция

Корреляция между TCPC и CSWC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
464.15%
TCPC
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

CSWC:

-0.50

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

CSWC:

-0.53

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

CSWC:

0.92

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

CSWC:

-0.44

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

CSWC:

-1.16

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

CSWC:

10.56%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

CSWC:

24.54%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

CSWC:

-18.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$597.24M

CSWC:

$1.02B

EPS

TCPC:

-$0.79

CSWC:

$1.40

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

TCPC:

2.30

CSWC:

5.16

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

CSWC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 2.35% против 11.02% соответственно.

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.90%

5 лет

21.40%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
CSWC: -0.50
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
CSWC: -0.53
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
CSWC: 0.92
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
CSWC: -0.44
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
CSWC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWC равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.50
TCPC
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и CSWC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности CSWC в 12.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и CSWC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-18.71%
TCPC
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и CSWC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Capital Southwest Corporation (CSWC) имеют волатильность 16.98% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
16.60%
TCPC
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию