Сравнение TCPC с BBDC
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) and BBDC (Barings BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TCPC in Asset Management, BBDC in Credit Services. Over the past 5 years, TCPC returned -14.30%/yr vs 6.01%/yr for BBDC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и BBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -5.76%.
TCPC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -48.10%
- 3 года*
- -20.61%
- 5 лет*
- -14.30%
- 10 лет*
- -3.34%
BBDC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCPC и BBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -34.99% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -7.51% |
BBDC Barings BDC, Inc. | -5.76% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
Correlation
The correlation between TCPC and BBDC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between TCPC and BBDC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCPC:
$272.40M
BBDC:
$852.31M
TCPC:
-$1.29
BBDC:
$0.66
TCPC:
4.79
BBDC:
4.91
TCPC:
0.48
BBDC:
0.74
TCPC:
$57.18M
BBDC:
$174.30M
TCPC:
-$116.96M
BBDC:
$149.47M
TCPC:
-$43.73M
BBDC:
$90.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. BBDC — Ранг доходности на риск
TCPC
BBDC
Сравнение TCPC c BBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCPC | BBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.04 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.23 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.49 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCPC и BBDC
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и BBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPC | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -48.45% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -12.28% | -38.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -24.51% | -34.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.50% | -27.55% | -31.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.50% | -9.21% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -7.98% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.27% | 5.72% | +24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и BBDC
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPC | BBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 6.61% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 15.46% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.20% | 18.88% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 19.45% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.21% | +10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и BBDC
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.24%, что больше доходности BBDC в 13.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.39% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 27.24% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и BBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCPC and BBDC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (10.79%) compared to BBDC (6.61%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs BBDC's -48.45%.
BBDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPC и BBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор