PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с BBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCPC с BBDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или BBDC.

Корреляция

Корреляция между TCPC и BBDC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
67.98%
TCPC
BBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

BBDC:

0.32

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

BBDC:

0.57

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

BBDC:

1.08

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

BBDC:

0.27

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

BBDC:

1.14

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

BBDC:

5.84%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

BBDC:

20.97%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

BBDC:

-64.64%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

BBDC:

-15.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$597.24M

BBDC:

$933.92M

EPS

TCPC:

-$0.79

BBDC:

$1.04

Коэффициент P/S

TCPC:

2.30

BBDC:

3.26

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

BBDC:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

BBDC:

$50.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

BBDC:

$50.29B

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

BBDC:

$117.01M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у BBDC с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции TCPC превзошли акции BBDC по среднегодовой доходности: 2.35% против 0.42% соответственно.

TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

BBDC

С начала года

-4.52%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-4.52%

1 год

5.99%

5 лет

16.44%

10 лет

0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и BBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг риск-скорректированной доходности BBDC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
BBDC: 0.32
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
BBDC: 0.57
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
BBDC: 1.08
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
BBDC: 0.27
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
BBDC: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBDC равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.32
TCPC
BBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и BBDC

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности BBDC в 12.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.30%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%24.57%17.39%10.31%12.35%12.62%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и BBDC

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки BBDC в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и BBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-15.23%
TCPC
BBDC

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и BBDC

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
13.57%
TCPC
BBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и BBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и Barings BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию