PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCPC с VTSAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между TCPC и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.63

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.67

VTSAX:

0.83

Коэф-т Омега

TCPC:

0.90

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.51

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.04

VTSAX:

1.95

Индекс Язвы

TCPC:

18.12%

VTSAX:

5.08%

Дневная вол-ть

TCPC:

31.59%

VTSAX:

19.66%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

TCPC:

-27.64%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.91% против 11.65% соответственно.

TCPC

С начала года

-11.97%

1 месяц

13.09%

6 месяцев

-8.81%

1 год

-19.79%

5 лет

10.08%

10 лет

2.91%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.86%

1 год

9.22%

5 лет

16.28%

10 лет

11.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и VTSAX

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		17.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и VTSAX

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и VTSAX

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...