PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCPC и VTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
374.18%
TCPC
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.35% против 11.43% соответственно.


TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.48
TCPC
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и VTSAX

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и VTSAX

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-10.35%
TCPC
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и VTSAX

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
14.32%
TCPC
VTSAX