PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCPC с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCPC с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) is a stock, while VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TCPC returned -1.99%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -28.47%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -1.99% против 15.12% соответственно.

TCPC

1 день
-4.85%
1 месяц
-15.03%
С начала года
-28.47%
6 месяцев
-33.44%
1 год
-43.27%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
-1.99%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCPC и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		-28.47%-26.24%-12.26%3.23%5.61%30.76%-9.17%19.31%-5.59%-1.22%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between TCPC and VTSAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г.

0.39

The correlation between TCPC and VTSAX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock TCP Capital Corp.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TCPC:
TCPC с BBDCTCPC с CSWCTCPC с PFLTTCPC с MRCCTCPC с FITBTCPC с OFSTCPC с PSEC
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

TCPC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг доходности на риск TCPC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCPCVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.47

-3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
3.36

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.37

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

15.56

-17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCPC vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCPCVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.30

2.47

-3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.76

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.82

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.47

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TCPC и VTSAX

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCPCVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.08%

-55.33%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-8.92%

-41.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.91%

-19.36%

-39.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.91%

-25.36%

-33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.08%

-34.97%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.44%

0.00%

-55.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-9.01%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

1.93%

+26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и VTSAX

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCPCVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.95%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.82%

9.19%

+20.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.47%

12.19%

+21.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

17.36%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.43%

18.41%

+16.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и VTSAX

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		26.81%20.48%16.76%14.64%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

TCPC and VTSAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCPC has higher volatility (11.24%) compared to VTSAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCPC и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор