Сравнение TCPC с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPC и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPC и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -30.77% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -2.38% против 13.27% соответственно.
TCPC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -36.20%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- -17.42%
- 5 лет*
- -12.93%
- 10 лет*
- -2.38%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TCPC
VTSAX
Сравнение TCPC c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | 0.84 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | 1.29 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.05 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 5.08 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 0.84 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.59 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.72 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TCPC и VTSAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и VTSAX
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 27.70% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и VTSAX
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -55.33% | -13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -12.41% | -37.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -25.36% | -33.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -34.97% | -34.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.88% | -8.92% | -47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 2.56% | +20.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и VTSAX
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPC | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 4.39% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 9.33% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 18.42% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 17.32% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 18.37% | +15.70% |