PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с PFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCPC и PFLT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и PFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
196.85%
TCPC
PFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

PFLT:

-0.09

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

PFLT:

0.02

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

PFLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

PFLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

PFLT:

-0.32

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

PFLT:

5.43%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

PFLT:

20.24%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

PFLT:

-69.77%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

PFLT:

-10.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$597.24M

PFLT:

$892.75M

EPS

TCPC:

-$0.79

PFLT:

$1.37

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

PFLT:

0.27

Коэффициент P/S

TCPC:

2.30

PFLT:

4.14

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

PFLT:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

PFLT:

$110.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

PFLT:

$134.04M

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

PFLT:

$33.31M

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: 2.35% против 6.78% соответственно.


TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-20.09%

5 лет

7.95%

10 лет

2.35%

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и PFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c PFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
PFLT: -0.09
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
PFLT: 0.02
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
PFLT: 1.00
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
PFLT: -0.09
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
PFLT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа PFLT равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и PFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.09
TCPC
PFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и PFLT

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности PFLT в 12.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и PFLT

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, примерно равная максимальной просадке PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-10.16%
TCPC
PFLT

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и PFLT

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
15.56%
TCPC
PFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и PFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию