Сравнение TCPC с PFLT
TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) and PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TCPC returned -1.99%/yr vs 6.36%/yr for PFLT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и PFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -28.47%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям PFLT по среднегодовой доходности: -1.99% против 6.36% соответственно.
TCPC
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -28.47%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- -17.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- -1.99%
PFLT
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам TCPC и PFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -28.47% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -7.87% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
Correlation
The correlation between TCPC and PFLT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between TCPC and PFLT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCPC:
-$1.29
PFLT:
$1.69
TCPC:
5.53
PFLT:
2.45
TCPC:
$57.18M
PFLT:
$229.78M
TCPC:
-$116.96M
PFLT:
$45.40M
TCPC:
-$43.73M
PFLT:
$38.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. PFLT — Ранг доходности на риск
TCPC
PFLT
Сравнение TCPC c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | PFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.88 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.30 | -0.51 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.08 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и PFLT
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, примерно равная максимальной просадке PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и PFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCPC | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -69.77% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -21.90% | -28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.91% | -22.96% | -35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -29.64% | -29.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -69.77% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -17.83% | -37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -8.07% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 11.33% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и PFLT
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCPC | PFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 5.73% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 16.05% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.47% | 19.85% | +13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 21.11% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 28.91% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и PFLT
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 26.81%, что больше доходности PFLT в 15.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 15.28% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 26.81% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCPC и PFLT
TCPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 110.28M, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
TCPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.99M при выручке в 110.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TCPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 42.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
PFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 85.16M при выручке в 110.28M, что соответствует чистой рентабельности 77.2%.
Часто задаваемые вопросы
TCPC and PFLT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCPC has higher volatility (11.24%) compared to PFLT (5.73%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs PFLT's -69.77%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCPC и PFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор