PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCPC с JPM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или JPM.

Корреляция

Корреляция между TCPC и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.57

JPM:

1.23

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.57

JPM:

1.80

Коэф-т Омега

TCPC:

0.92

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.46

JPM:

1.47

Коэф-т Мартина

TCPC:

-0.92

JPM:

4.91

Индекс Язвы

TCPC:

18.35%

JPM:

7.31%

Дневная вол-ть

TCPC:

31.64%

JPM:

28.77%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TCPC:

-24.52%

JPM:

-3.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$659.04M

JPM:

$743.57B

EPS

TCPC:

-$0.62

JPM:

$20.39

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

JPM:

7.29

Коэффициент P/S

TCPC:

2.54

JPM:

4.41

Коэффициент P/B

TCPC:

0.84

JPM:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$39.04M

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

-$33.49M

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

-$46.78M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.33% против 18.19% соответственно.

TCPC

С начала года

-8.18%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-17.42%

5 лет

9.35%

10 лет

3.33%

JPM

С начала года

12.89%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

10.31%

1 год

33.68%

5 лет

27.83%

10 лет

18.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JPM

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности JPM в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		16.39%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JPM

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JPM

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B20212022202320242025
39.10M
68.89B
(TCPC) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCPC и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
65.8%
(TCPC) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
TCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 23.77M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

TCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

TCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BlackRock TCP Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 20.89M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 53.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.