PortfoliosLab logo
Сравнение TCPC с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TCPC и JPM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.02%
684.02%
TCPC
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.65

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.73

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

TCPC:

0.89

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.53

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.16

JPM:

4.27

Индекс Язвы

TCPC:

16.93%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.46%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TCPC:

-31.63%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCPC:

$593.84M

JPM:

$679.88B

EPS

TCPC:

-$0.79

JPM:

$20.38

Коэффициент PEG

TCPC:

0.88

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

TCPC:

2.29

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

TCPC:

0.76

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TCPC:

$109.08M

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCPC:

$107.81M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

TCPC:

$11.24M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.25% против 17.76% соответственно.


TCPC

С начала года

-16.83%

1 месяц

-12.36%

6 месяцев

-10.35%

1 год

-18.80%

5 лет

9.90%

10 лет

2.25%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.65
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.73
JPM: 1.56
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.89
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.53
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.16
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
1.04
TCPC
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JPM

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.
18.09%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JPM

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.63%
-12.47%
TCPC
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JPM

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
15.62%
TCPC
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCPC и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию