Сравнение TCPC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или JPM.
Основные характеристики
| TCPC | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.47% | 25.19% |
| Дох-ть за 1 год | -20.05% | 43.85% |
| Дох-ть за 3 года | -4.95% | 13.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.20% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.41% | 16.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.94 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 19.30% |
| Макс. просадка | -69.08% | -74.02% |
| Текущая просадка | -24.35% | -6.92% |
Фундаментальные показатели
| TCPC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $742.08M | $595.35B |
| EPS | -$0.63 | $17.94 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 4.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $156.40M | $170.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $118.03M | $159.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.60M | $44.88B |
Корреляция
Корреляция между TCPC и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и JPM
С начала года, TCPC показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 25.19%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.41% против 16.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и JPM
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности JPM в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 16.00% | 9.37% | 9.58% | 8.60% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.10% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и JPM
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и JPM
Текущая волатильность для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) составляет 6.68%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что TCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности