Сравнение TCPC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или JPM.
Доходность
Сравнение доходности TCPC и JPM
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 47.33%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 3.86% против 18.17% соответственно.
TCPC
-13.77%
8.97%
-10.27%
-13.37%
1.62%
3.86%
JPM
47.33%
9.21%
25.75%
63.44%
16.72%
18.17%
Фундаментальные показатели
| TCPC | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $766.90M | $684.38B |
| EPS | -$0.55 | $17.82 |
| PEG коэффициент | 0.88 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $212.86M | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.34M | $169.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $28.06M | $118.87B |
Основные характеристики
| TCPC | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | -0.68 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 6.30 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 19.13 |
| Индекс Язвы | 14.04% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 23.00% | 23.04% |
| Макс. просадка | -69.08% | -74.02% |
| Текущая просадка | -19.98% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TCPC и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCPC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и JPM
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 15.13% | 9.53% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% | 9.18% | 9.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и JPM
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и JPM
Текущая волатильность для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) составляет 11.20%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что TCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности