Сравнение TCPC с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности TCPC и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPC и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -30.96% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | -9.17% | 19.31% | -5.59% | -1.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
TCPC:
$305.96M
JPM:
$823.02B
TCPC:
$1.29
JPM:
$20.42
TCPC:
2.79
JPM:
14.43
TCPC:
0.09
JPM:
1.59
TCPC:
2.76
JPM:
3.21
TCPC:
0.51
JPM:
2.40
TCPC:
$110.78M
JPM:
$256.52B
TCPC:
$58.19M
JPM:
$168.20B
TCPC:
$129.18M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -30.96%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции TCPC уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -2.24% против 20.51% соответственно.
TCPC
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -30.96%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- -45.46%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- -2.24%
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 31.46%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. JPM — Ранг доходности на риск
TCPC
JPM
Сравнение TCPC c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | 0.89 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | 1.28 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.51 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 4.05 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 0.89 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.69 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TCPC и JPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и JPM
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.78%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 27.78% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и JPM
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -76.16% | +7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -15.47% | -34.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -38.77% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | -43.63% | -25.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.00% | -11.96% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -17.66% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 5.77% | +17.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и JPM
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPC | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 6.28% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.07% | 17.13% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.06% | 25.23% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 24.33% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.06% | 27.37% | +6.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCPC и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock TCP Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности