PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCPC с JEPI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или JEPI.

Корреляция

Корреляция между TCPC и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
66.94%
TCPC
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.69

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.80

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

TCPC:

0.88

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.56

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

TCPC:

-1.24

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

TCPC:

16.83%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

TCPC:

30.45%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TCPC:

-32.02%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -17.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.

TCPC

С начала года

-17.30%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-19.99%

5 лет

9.78%

10 лет

2.31%

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TCPC, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCPC: -0.69
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино TCPC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCPC: -0.80
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега TCPC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCPC: 0.88
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара TCPC, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCPC: -0.56
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина TCPC, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCPC: -1.24
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.41
TCPC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JEPI

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности JEPI в 7.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		18.19%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JEPI

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.02%
-7.02%
TCPC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JEPI

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
11.06%
TCPC
JEPI