PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCPC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCPC с JEPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCPC (BlackRock TCP Capital Corp.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, TCPC returned -14.36%/yr vs 7.28%/yr for JEPI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.33%.

TCPC

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-36.20%
6 месяцев
-34.76%
1 год
-49.20%
3 года*
-21.10%
5 лет*
-14.36%
10 лет*
-3.53%

JEPI

1 день
0.41%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.37%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCPC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		-36.20%-26.24%-12.26%3.23%5.61%30.76%32.66%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.33%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between TCPC and JEPI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock TCP Capital Corp.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TCPC:
TCPC с BBDCTCPC с CSWCTCPC с PFLTTCPC с FITBTCPC с OFSTCPC с JQCTCPC с VTSAX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TCPC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг доходности на риск TCPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC: 44
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCPC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCPCJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
0.93

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
1.38

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.17

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.11

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

3.25

-4.87

TCPC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JEPI

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCPCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.08%

-13.71%

-55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.84%

-6.68%

-45.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.26%

-13.26%

-47.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.26%

-13.71%

-46.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.26%

-3.71%

-56.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.13%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

2.27%

+28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JEPI

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCPCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

2.38%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.43%

6.30%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.22%

8.02%

+26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

11.08%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

10.78%

+23.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JEPI

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 27.76%, что больше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		27.76%20.48%16.76%14.64%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%

Часто задаваемые вопросы

TCPC and JEPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCPC has higher volatility (10.85%) compared to JEPI (2.38%). In terms of maximum drawdown, TCPC dropped -69.08% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCPC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор