PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCPC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCPC с JEPI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCPC или JEPI.

Корреляция

Корреляция между TCPC и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TCPC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCPC:

-0.57

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

TCPC:

-0.57

JEPI:

0.75

Коэф-т Омега

TCPC:

0.92

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

TCPC:

-0.46

JEPI:

0.49

Коэф-т Мартина

TCPC:

-0.92

JEPI:

2.08

Индекс Язвы

TCPC:

18.35%

JEPI:

3.11%

Дневная вол-ть

TCPC:

31.64%

JEPI:

13.80%

Макс. просадка

TCPC:

-69.08%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

TCPC:

-24.52%

JEPI:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, TCPC показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.44%.

TCPC

С начала года

-8.18%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-17.42%

5 лет

9.35%

10 лет

3.33%

JEPI

С начала года

0.44%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.19%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCPC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCPC
Ранг риск-скорректированной доходности TCPC, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCPC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCPC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCPC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCPC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCPC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCPC на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCPC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCPC и JEPI

Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности JEPI в 7.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCPC
BlackRock TCP Capital Corp.		16.39%15.61%11.70%9.81%8.88%11.74%10.25%11.04%9.42%8.52%10.34%9.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.99%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCPC и JEPI

Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCPC и JEPI

BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...