Сравнение TCPC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TCPC и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCPC и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | -32.11% | -26.24% | -12.26% | 3.23% | 5.61% | 30.76% | 25.49% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TCPC показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TCPC
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -36.52%
- 1 год
- -47.76%
- 3 года*
- -17.96%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- -2.58%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCPC vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TCPC
JEPI
Сравнение TCPC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCPC | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | 0.61 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | 0.95 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.16 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.79 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 3.83 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCPC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 0.61 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.76 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.04 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между TCPC и JEPI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCPC и JEPI
Дивидендная доходность TCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 28.25%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. | 28.25% | 20.48% | 16.76% | 14.64% | 9.81% | 8.88% | 11.74% | 10.25% | 11.04% | 9.42% | 8.52% | 10.34% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCPC и JEPI
Максимальная просадка TCPC за все время составила -69.08%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCPC и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCPC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.08% | -13.71% | -55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -10.28% | -39.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.91% | -13.71% | -45.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.71% | -4.53% | -53.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -2.07% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 2.12% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCPC и JEPI
BlackRock TCP Capital Corp. (TCPC) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TCPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCPC | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.90% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 6.36% | +20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 13.24% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 11.06% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.07% | 10.88% | +23.19% |