Сравнение TCMSX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | -1.31% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.66% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
VLEOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и VLEOX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
TCMSX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
TCMSX
VLEOX
Сравнение TCMSX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.04 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.84 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и VLEOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и VLEOX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности VLEOX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.48% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и VLEOX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -55.86% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -10.86% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -30.68% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.30% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -10.58% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -9.52% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 2.96% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и VLEOX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 6.26% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 11.83% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 19.58% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.24% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 19.93% | +3.49% |