Сравнение TCMSX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund	-7.95%	14.32%	18.46%	20.32%	-23.60%	18.45%	27.99%	33.27%	-6.04%	24.30%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	9.63%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

TCMSX

1 день: -2.51%

1 месяц: -12.47%

С начала года: -7.95%

6 месяцев: -3.62%

1 год: 18.47%

3 года*: 12.07%

5 лет*: 4.66%

10 лет*: 12.47%

NESIX

1 день: -4.46%

1 месяц: -7.08%

С начала года: 9.63%

6 месяцев: 12.40%

1 год: 48.73%

3 года*: 11.47%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с TCMSX:

TCMSX с PNSAX TCMSX с DEVLX TCMSX с FSSAX TCMSX с FOCSX TCMSX с FCPGX TCMSX с VOO TCMSX с VXUS

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с LADYX NESIX с FGROX NESIX с ALMAX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий TCMSX и NESIX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

TCMSX

Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCMSX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.62	1.34	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.05	1.91	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.25	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.14	2.44	-2.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.40	8.21	-7.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCMSX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.62	1.34	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.04	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.53	-0.09

Корреляция

Корреляция между TCMSX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и NESIX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund	6.05%	5.57%	10.53%	0.00%	0.00%	20.02%	6.69%	1.40%	14.82%	16.10%	0.00%	16.82%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и NESIX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCMSX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.98%	-49.61%	-6.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.86%	-17.25%	+0.39%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.60%	-49.61%	+15.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.86%	-9.15%	-7.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.84%	-15.27%	+3.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.44%	5.12%	+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и NESIX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 8.89%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCMSX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.89%	10.99%	-2.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.86%	22.90%	-6.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.47%	35.06%	-6.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.06%	29.10%	-5.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	26.30%	-2.88%

Сравнение TCMSX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и NESIX

Сравнение доходности по годам TCMSX и NESIX

Доходность по периодам

TCMSX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCMSX и NESIX

Доходность на риск

TCMSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

TCMSX

NESIX

Сравнение TCMSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCMSX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)