Сравнение TCMSX с NCLEX
TCMSX (Voya Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TCMSX returned 14.78%/yr vs 7.10%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TCMSX charges 0.93%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -7.66%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 14.78% против 7.10% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 45.22%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 14.78%
NCLEX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- -13.51%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам TCMSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 17.47% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -7.66% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between TCMSX and NCLEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between TCMSX and NCLEX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCMSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
TCMSX
NCLEX
Сравнение TCMSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.63 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -1.30 | +13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.79 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и NCLEX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -48.68% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -21.36% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.74% | -28.50% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -28.50% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.79% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -22.75% | +21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -8.28% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 10.24% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и NCLEX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 5.36% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 12.20% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 16.95% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.53% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 19.21% | +4.43% |
Сравнение комиссий TCMSX и NCLEX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и NCLEX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности NCLEX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.16% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 4.74% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
Часто задаваемые вопросы
TCMSX and NCLEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCMSX has higher volatility (8.02%) compared to NCLEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, TCMSX dropped -55.98% vs NCLEX's -48.68%.
TCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCMSX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор