Сравнение TCMSX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -3.34% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 13.03% против 6.82% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 13.03%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и NCLEX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
TCMSX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
TCMSX
NCLEX
Сравнение TCMSX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -1.07 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.73 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.99 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и NCLEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и NCLEX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 5.76% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и NCLEX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -48.68% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -21.36% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -28.50% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -35.79% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -27.21% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -8.21% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 7.84% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и NCLEX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 5.11% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.33% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.88% | 19.73% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 19.47% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 19.16% | +4.31% |