Сравнение CMC с GGB
CMC (Commercial Metals Company) and GGB (Gerdau S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CMC returned 18.52%/yr vs 14.41%/yr for GGB. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMC и GGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у GGB с доходностью 41.13%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции GGB по среднегодовой доходности: 18.52% против 14.41% соответственно.
CMC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 20.69%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 13.89%
GGB
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 21.51%
- 6 месяцев
- 21.68%
- С начала года
- 41.13%
- 1 год
- 82.23%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 14.41%
- Всё время*
- 15.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.11M | $75.31M | $86.35M | |
GGB Gerdau S.A. | $72.59M | $75.16M | $78.65M |
Сравнение доходности по годам CMC и GGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 10.29% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
GGB Gerdau S.A. | 41.13% | 32.78% | -25.80% | -1.92% | 28.40% | 18.51% | -3.34% | 33.07% | 2.53% | 18.92% |
Correlation
The correlation between CMC and GGB is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.46 |
The correlation between CMC and GGB has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMC:
$8.37B
GGB:
$10.22B
CMC:
$5.30
GGB:
R$0.83
CMC:
14.27
GGB:
31.93
CMC:
0.96
GGB:
0.76
CMC:
1.87
GGB:
0.99
CMC:
$8.85B
GGB:
R$69.20B
CMC:
$392.81M
GGB:
R$8.31B
CMC:
$865.35M
GGB:
R$8.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. GGB — Ранг доходности на риск
CMC
GGB
Сравнение CMC c GGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMC | GGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.92 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.24 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMC и GGB
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что меньше максимальной просадки GGB в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и GGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -96.39% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -28.28% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -46.44% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -51.23% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -67.55% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -53.73% | +45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -52.35% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 8.93% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и GGB
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Gerdau S.A. (GGB) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC | GGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 7.21% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 26.33% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 33.43% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 38.85% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 46.41% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и GGB
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GGB в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.00% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
GGB Gerdau S.A. | 2.51% | 3.05% | 5.07% | 6.63% | 12.79% | 11.48% | 1.33% | 1.48% | 1.60% | 0.34% | 0.38% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и GGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Gerdau S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и GGB
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.
GGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
GGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
GGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMC and GGB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMC has higher volatility (10.49%) compared to GGB (7.21%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs GGB's -96.39%.
GGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMC и GGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор