PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с GGB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с GGB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или GGB.

Корреляция

Корреляция между CMC и GGB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMC и GGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,551.77%
2,670.83%
CMC
GGB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

GGB:

-0.64

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

GGB:

-0.78

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

GGB:

0.91

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

GGB:

-0.30

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

GGB:

-1.27

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

GGB:

19.13%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

GGB:

37.95%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

GGB:

-96.35%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

GGB:

-76.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$4.99B

GGB:

$5.39B

EPS

CMC:

$0.60

GGB:

$0.38

Коэффициент P/E

CMC:

73.60

GGB:

7.00

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

GGB:

0.00

Коэффициент P/S

CMC:

0.64

GGB:

0.08

Коэффициент P/B

CMC:

1.24

GGB:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

GGB:

$50.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

GGB:

$6.78B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

GGB:

$6.20B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у GGB с доходностью -7.09%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции GGB по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.68% соответственно.

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

GGB

С начала года

-7.09%

1 месяц

-11.04%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-23.24%

5 лет

19.14%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и GGB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
GGB
Ранг риск-скорректированной доходности GGB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c GGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
GGB: -0.64
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
GGB: -0.78
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
GGB: 0.91
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
GGB: -0.30
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
GGB: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGB равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и GGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.64
CMC
GGB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и GGB

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности GGB в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
GGB
Gerdau S.A.		5.34%4.92%6.62%12.80%11.50%1.31%1.49%2.77%0.40%0.51%5.67%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CMC и GGB

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что меньше максимальной просадки GGB в -96.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и GGB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-76.52%
CMC
GGB

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и GGB

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Gerdau S.A. (GGB) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
17.43%
CMC
GGB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и GGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Gerdau S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию