PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с GGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMC с GGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMC (Commercial Metals Company) and GGB (Gerdau S.A.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CMC returned 17.95%/yr vs 18.04%/yr for GGB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMC и GGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у GGB с доходностью 29.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMC имеют среднегодовую доходность 17.95%, а акции GGB немного впереди с 18.04%.

CMC

1 день
-0.40%
1 месяц
9.28%
С начала года
10.81%
6 месяцев
17.58%
1 год
57.11%
3 года*
21.11%
5 лет*
20.29%
10 лет*
17.95%

GGB

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.33%
6 месяцев
28.98%
1 год
72.91%
3 года*
8.28%
5 лет*
6.23%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMC и GGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		10.81%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
GGB
Gerdau S.A.		29.33%32.78%-25.80%-1.92%28.40%18.51%-3.34%33.07%2.53%18.92%

Correlation

The correlation between CMC and GGB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$8.55B

GGB:

$9.34B

EPS

CMC:

$4.50

GGB:

$0.82

Коэффициент P/E

CMC:

16.96

GGB:

5.73

Коэффициент P/S

CMC:

1.02

GGB:

0.14

Коэффициент P/B

CMC:

1.94

GGB:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.39B

GGB:

$69.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.49B

GGB:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$905.85M

GGB:

$8.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Gerdau S.A.

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с SPYCMC с V
Часто сравнивают с GGB:
GGB с VALEGGB с OPFIGGB с SPYGGB с RIOGGB с VOOGGB с PBRGGB с UNP

Доходность на риск

CMC vs. GGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GGB
Ранг доходности на риск GGB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c GGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Gerdau S.A. (GGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCGGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.87

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.59

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

8.40

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC vs. GGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGB равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и GGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCGGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Просадки

Сравнение просадок CMC и GGB

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что меньше максимальной просадки GGB в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и GGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCGGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-96.39%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-28.28%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-51.23%

+13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-51.23%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-67.55%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-57.60%

+49.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-52.32%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

8.71%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и GGB

Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 8.65%, в то время как у Gerdau S.A. (GGB) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCGGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

11.31%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

26.16%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.69%

34.16%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

38.98%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

47.03%

-7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и GGB

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GGB в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.97%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
GGB
Gerdau S.A.		2.74%3.05%5.07%6.63%12.79%11.48%1.33%1.48%1.60%0.34%0.38%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и GGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Gerdau S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13B
16.72B
(CMC) Общая выручка
(GGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и GGB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Gerdau S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.2%
13.7%
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 16.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.7%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

GGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 16.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

GGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gerdau S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 16.72B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

CMC and GGB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGB has higher volatility (11.31%) compared to CMC (8.65%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs GGB's -96.39%.

GGB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMC и GGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор