PortfoliosLab logo
Сравнение CMC с BCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMC и BCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMC и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.94%
442.96%
CMC
BCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

BCC:

-0.73

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

BCC:

-0.95

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

BCC:

0.89

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

BCC:

-0.69

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

BCC:

-1.56

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

BCC:

17.99%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

BCC:

38.44%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

BCC:

-67.67%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

BCC:

-37.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$4.99B

BCC:

$3.64B

EPS

CMC:

$0.60

BCC:

$9.57

Коэффициент P/E

CMC:

73.60

BCC:

9.98

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

BCC:

1.09

Коэффициент P/S

CMC:

0.64

BCC:

0.54

Коэффициент P/B

CMC:

1.24

BCC:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

BCC:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

BCC:

$958.34M

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

BCC:

$481.95M

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -19.49%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.98% соответственно.


CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

BCC

С начала года

-19.49%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-29.21%

1 год

-28.16%

5 лет

34.11%

10 лет

14.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и BCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

BCC
Ранг риск-скорректированной доходности BCC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
BCC: -0.73
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
BCC: -0.95
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
BCC: 0.89
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
BCC: -0.69
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
BCC: -1.56

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.73
CMC
BCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и BCC

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BCC в 6.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
BCC
Boise Cascade Company
6.10%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMC и BCC

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-37.16%
CMC
BCC

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и BCC

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
15.06%
CMC
BCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию