Сравнение CMC с BCC
CMC (Commercial Metals Company) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMC in Steel, BCC in Lumber & Wood Production. Over the past 10 years, CMC returned 18.52%/yr vs 16.38%/yr for BCC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMC и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 18.52% против 16.38% соответственно.
CMC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 20.69%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 13.89%
BCC
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.26M | $34.32M | $32.80M | |
| $72.11M | $75.31M | $86.35M |
Сравнение доходности по годам CMC и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 10.29% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
BCC Boise Cascade Company | 15.89% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between CMC and BCC is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between CMC and BCC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMC:
$8.37B
BCC:
$2.98B
CMC:
$5.30
BCC:
$2.90
CMC:
14.27
BCC:
29.23
CMC:
0.96
BCC:
0.48
CMC:
1.87
BCC:
1.47
CMC:
$8.85B
BCC:
$6.46B
CMC:
$392.81M
BCC:
$654.78M
CMC:
$865.35M
BCC:
$282.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. BCC — Ранг доходности на риск
CMC
BCC
Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMC | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.04 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -0.07 | +3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMC и BCC
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -67.67% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -27.89% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -56.47% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -56.47% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -56.47% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -43.44% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -23.35% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 16.47% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и BCC
Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 10.49%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 15.58% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 30.19% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 40.89% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 41.26% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 41.81% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и BCC
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BCC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.04% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
CMC Commercial Metals Company | 1.00% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и BCC
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 83.98M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 57.34M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMC and BCC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (15.58%) compared to CMC (10.49%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs BCC's -67.67%.
CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMC и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор