Сравнение CMC с BCC
CMC (Commercial Metals Company) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMC in Steel, BCC in Lumber & Wood Production. Over the past 10 years, CMC returned 18.37%/yr vs 17.48%/yr for BCC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMC и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMC имеют среднегодовую доходность 18.37%, а акции BCC немного отстают с 17.48%.
CMC
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 18.37%
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам CMC и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 3.35% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
BCC Boise Cascade Company | -1.87% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between CMC and BCC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between CMC and BCC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CMC:
$7.97B
BCC:
$2.59B
CMC:
$4.50
BCC:
$2.98
CMC:
15.82
BCC:
24.13
CMC:
0.95
BCC:
0.42
CMC:
1.81
BCC:
1.28
CMC:
$8.39B
BCC:
$6.37B
CMC:
$1.49B
BCC:
$709.89M
CMC:
$905.85M
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. BCC — Ранг доходности на риск
CMC
BCC
Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMC | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.62 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -1.05 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMC и BCC
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -67.67% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -29.60% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -56.47% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -56.47% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -56.47% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -52.11% | +37.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -23.13% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 17.64% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и BCC
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 9.26% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.19% | 27.21% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.68% | 38.28% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 40.86% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.76% | 41.69% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и BCC
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BCC в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.23% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
CMC Commercial Metals Company | 1.04% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и BCC
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMC and BCC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMC has higher volatility (11.12%) compared to BCC (9.26%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs BCC's -67.67%.
CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMC и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор