PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMC с BCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMC с BCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMC (Commercial Metals Company) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMC in Steel, BCC in Lumber & Wood Production. Over the past 10 years, CMC returned 16.27%/yr vs 16.05%/yr for BCC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMC и BCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMC имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции BCC немного отстают с 16.05%.

CMC

1 день
-1.50%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-11.62%
С начала года
-3.22%
1 год
31.13%
3 года*
7.78%
5 лет*
18.75%
10 лет*
16.27%

BCC

1 день
5.46%
1 месяц
11.99%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
9.52%
1 год
-5.89%
3 года*
-3.75%
5 лет*
16.13%
10 лет*
16.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMC и BCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		-3.22%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
BCC
Boise Cascade Company		9.52%-37.47%-4.02%106.65%1.53%62.14%37.01%59.08%-38.36%77.67%

Correlation

The correlation between CMC and BCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г.

0.48

The correlation between CMC and BCC has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$7.35B

BCC:

$2.82B

EPS

CMC:

$5.30

BCC:

$3.00

Коэффициент P/E

CMC:

12.53

BCC:

26.75

Коэффициент P/S

CMC:

0.84

BCC:

0.46

Коэффициент P/B

CMC:

1.64

BCC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.85B

BCC:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$392.81M

BCC:

$709.89M

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$865.35M

BCC:

$308.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Boise Cascade Company

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с STLDCMC с CFCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPYCMC с V
Часто сравнивают с BCC:
BCC с WRBBCC с UFPIBCC с SSDBCC с MLIBCC с WIXBCC с LPXBCC с WFG

Доходность на риск

CMC vs. BCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BCC
Ранг доходности на риск BCC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c BCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCBCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.15

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.06

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

-0.36

+2.95

CMC vs. BCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа BCC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и BCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMC и BCC

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и BCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCBCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-67.67%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-27.89%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-56.47%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-56.47%

+18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-56.47%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-46.54%

+26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.50%

-23.25%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

16.18%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и BCC

Commercial Metals Company (CMC) и Boise Cascade Company (BCC) имеют волатильность 14.68% и 14.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCBCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

14.62%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

27.99%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.51%

39.34%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.95%

41.01%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.89%

41.63%

-1.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и BCC

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности BCC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCC
Boise Cascade Company		1.10%1.17%4.90%6.73%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%
CMC
Commercial Metals Company		1.14%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и BCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B20222023202420252026
2.48B
1.50B
(CMC) Общая выручка
(BCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и BCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Boise Cascade Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
-32.0%
0
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.

BCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.

BCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

BCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

CMC and BCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMC has higher volatility (14.68%) compared to BCC (14.62%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs BCC's -67.67%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMC и BCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор