PortfoliosLab logo
Сравнение CMC с NUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMC и NUE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMC и NUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,237.54%
12,685.33%
CMC
NUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

NUE:

-0.84

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

NUE:

-1.17

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

NUE:

0.86

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

NUE:

-0.68

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

NUE:

-1.60

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

NUE:

20.47%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

NUE:

39.14%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

NUE:

-68.34%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

NUE:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$4.99B

NUE:

$26.68B

EPS

CMC:

$0.60

NUE:

$8.46

Коэффициент P/E

CMC:

73.60

NUE:

13.68

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

NUE:

0.75

Коэффициент P/S

CMC:

0.64

NUE:

0.87

Коэффициент P/B

CMC:

1.24

NUE:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

NUE:

$22.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

NUE:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

NUE:

$2.72B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у NUE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции NUE по среднегодовой доходности: 12.59% против 11.64% соответственно.


CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

NUE

С начала года

-0.40%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-17.44%

1 год

-32.94%

5 лет

25.77%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и NUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c NUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
NUE: -0.84
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
NUE: -1.17
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
NUE: 0.86
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
NUE: -0.68
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
NUE: -1.60

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа NUE равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и NUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.84
CMC
NUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и NUE

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NUE в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
NUE
Nucor Corporation
1.88%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%

Просадки

Сравнение просадок CMC и NUE

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки NUE в -68.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и NUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-41.47%
CMC
NUE

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и NUE

Commercial Metals Company (CMC) и Nucor Corporation (NUE) имеют волатильность 19.28% и 20.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
20.03%
CMC
NUE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и NUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Nucor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию