PortfoliosLab logo
Сравнение CMC с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMC и FMIL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMC и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.64%
120.23%
CMC
FMIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

FMIL:

0.32

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

FMIL:

0.58

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

FMIL:

1.08

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

FMIL:

0.32

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

FMIL:

1.25

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

FMIL:

5.07%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

FMIL:

19.87%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

FMIL:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью -6.33%.


CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

FMIL

С начала года

-6.33%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-6.80%

1 год

5.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
FMIL: 0.32
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
FMIL: 0.58
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
FMIL: 1.08
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
FMIL: 0.32
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
FMIL: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FMIL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.32
CMC
FMIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и FMIL

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности FMIL в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF
1.01%0.82%0.57%1.43%1.68%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMC и FMIL

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-11.13%
CMC
FMIL

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и FMIL

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
14.04%
CMC
FMIL