PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMC с FMIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMC и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMC и FMIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMC
Commercial Metals Company		-8.96%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%8.20%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью -2.68%.

CMC

1 день
2.34%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
35.02%
3 года*
10.06%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.16%

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с SPYCMC с GGBCMC с V
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT

Доходность на риск

CMC vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCFMILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.07

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.72

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.35

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.05

-0.70

Корреляция

Корреляция между CMC и FMIL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и FMIL

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FMIL в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.86%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMC и FMIL

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и FMIL.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-19.72%

-64.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-11.92%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-19.72%

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.44%

-5.89%

-18.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.56%

-3.05%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

2.79%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и FMIL

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

6.15%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.93%

10.28%

+15.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

18.69%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.56%

16.94%

+18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

17.78%

+21.87%