PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с FMIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMC с FMIL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или FMIL.

Корреляция

Корреляция между CMC и FMIL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMC и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.42

FMIL:

0.53

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.38

FMIL:

0.91

Коэф-т Омега

CMC:

0.95

FMIL:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.41

FMIL:

0.57

Коэф-т Мартина

CMC:

-0.88

FMIL:

2.06

Индекс Язвы

CMC:

17.71%

FMIL:

5.44%

Дневная вол-ть

CMC:

38.21%

FMIL:

20.04%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

FMIL:

-19.72%

Текущая просадка

CMC:

-23.57%

FMIL:

-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у FMIL с доходностью 1.49%.

CMC

С начала года

-2.43%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-18.46%

1 год

-15.42%

5 лет

26.32%

10 лет

13.75%

FMIL

С начала года

1.49%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

0.48%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и FMIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FMIL
Ранг риск-скорректированной доходности FMIL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FMIL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и FMIL

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FMIL в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.50%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.72%0.48%0.45%1.43%1.68%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMC и FMIL

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и FMIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и FMIL

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...