Сравнение CMC с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Доходность
Сравнение доходности CMC и STLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | -11.04% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
CMC:
$6.89B
STLD:
$26.74B
CMC:
$4.48
STLD:
$8.03
CMC:
13.70
STLD:
22.78
CMC:
0.83
STLD:
1.49
CMC:
1.56
STLD:
2.99
CMC:
$8.39B
STLD:
$18.18B
CMC:
$1.49B
STLD:
$2.38B
CMC:
$905.85M
STLD:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 15.89% против 25.55% соответственно.
CMC
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 15.89%
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. STLD — Ранг доходности на риск
CMC
STLD
Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.01 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.37 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 7.65 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CMC и STLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и STLD
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности STLD в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 0.88% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и STLD
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -87.05% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -20.33% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -32.20% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -68.46% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -10.87% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.56% | -33.48% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 6.29% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и STLD
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 11.13% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 24.32% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.61% | 37.63% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 38.02% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.65% | 39.19% | +0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и STLD
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.