Сравнение CMC с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или STLD.
Основные характеристики
| CMC | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 27.11% |
| Дох-ть за 1 год | 39.89% | 38.59% |
| Дох-ть за 3 года | 23.66% | 33.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.02% | 39.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.67% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 7.65% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 31.40% | 31.64% |
| Макс. просадка | -83.77% | -87.05% |
| Текущая просадка | -0.91% | -3.74% |
Фундаментальные показатели
| CMC | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.09B | $22.92B |
| EPS | $4.14 | $11.13 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 13.35 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.93B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $981.95M | $2.36B |
Корреляция
Корреляция между CMC и STLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и STLD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMC показывает доходность 26.00%, а STLD немного выше – 27.11%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 16.67% против 23.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и STLD
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности STLD в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.12% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.22% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и STLD
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и STLD
Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 16.39% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности