PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMC с STLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или STLD.

Корреляция

Корреляция между CMC и STLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMC и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,946.24%
4,174.45%
CMC
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$5.02B

STLD:

$19.09B

EPS

CMC:

$0.62

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

CMC:

71.60

STLD:

16.74

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

CMC:

0.65

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

CMC:

1.22

STLD:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 12.51% против 21.74% соответственно.

CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-9.19%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.62%

5 лет

25.53%

10 лет

12.51%

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-2.79%

5 лет

42.96%

10 лет

21.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
STLD: 0.14
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.10
CMC
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и STLD

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности STLD в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CMC и STLD

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-16.81%
CMC
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и STLD

Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 19.28% и 19.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
19.17%
CMC
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию