Сравнение CMC с STLD
CMC (Commercial Metals Company) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CMC returned 18.52%/yr vs 28.49%/yr for STLD. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CMC и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMC показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 57.80%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 18.52% против 28.49% соответственно.
CMC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 20.69%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 13.89%
STLD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 17.13%
- 6 месяцев
- 34.45%
- С начала года
- 57.80%
- 1 год
- 117.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 35.47%
- 10 лет*
- 28.49%
- Всё время*
- 16.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.11M | $75.31M | $86.35M | |
| $303.49M | $287.49M | $301.74M |
Сравнение доходности по годам CMC и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 10.29% | 41.52% | 0.41% | 4.99% | 35.05% | 79.83% | -5.45% | 42.81% | -23.17% | 0.33% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 57.80% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between CMC and STLD is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г. | 0.62 |
The correlation between CMC and STLD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMC:
$8.37B
STLD:
$38.12B
CMC:
$5.30
STLD:
$11.03
CMC:
14.27
STLD:
24.12
CMC:
0.96
STLD:
1.89
CMC:
1.87
STLD:
4.08
CMC:
$8.85B
STLD:
$20.54B
CMC:
$392.81M
STLD:
$3.00B
CMC:
$865.35M
STLD:
$2.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC vs. STLD — Ранг доходности на риск
CMC
STLD
Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMC | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.42 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 15.36 | -11.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMC и STLD
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.77% | -87.05% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.96% | -21.88% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -28.66% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.63% | -32.20% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -68.46% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -5.73% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.49% | -33.17% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 7.70% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и STLD
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 8.65% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.75% | 26.79% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 34.95% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.98% | 38.06% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 39.42% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и STLD
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности STLD в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.00% | 1.04% | 1.41% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.77% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMC и STLD
CMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в -795.04M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в -32.0%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 958.97M при выручке в 6.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
CMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в -366.25M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 765.52M при выручке в 6.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
CMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 173.02M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.09M при выручке в 6.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CMC and STLD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMC has higher volatility (10.49%) compared to STLD (8.65%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMC и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор