PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMC с STLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMC (Commercial Metals Company) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CMC returned 18.24%/yr vs 29.56%/yr for STLD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CMC и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 18.24% против 29.56% соответственно.

CMC

1 день
-0.01%
1 месяц
14.20%
С начала года
11.26%
6 месяцев
16.93%
1 год
58.59%
3 года*
20.45%
5 лет*
20.39%
10 лет*
18.24%

STLD

1 день
1.37%
1 месяц
19.72%
С начала года
62.87%
6 месяцев
61.39%
1 год
103.78%
3 года*
43.28%
5 лет*
35.59%
10 лет*
29.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMC и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMC
Commercial Metals Company		11.26%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		62.87%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Correlation

The correlation between CMC and STLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г.

0.61

The correlation between CMC and STLD shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$8.58B

STLD:

$39.84B

EPS

CMC:

$4.50

STLD:

$9.33

Коэффициент P/E

CMC:

17.03

STLD:

29.48

Коэффициент P/S

CMC:

1.03

STLD:

2.13

Коэффициент P/B

CMC:

1.95

STLD:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$8.39B

STLD:

$19.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.49B

STLD:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$905.85M

STLD:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial Metals Company

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPYCMC с V
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSNSTLD с NXST

Доходность на риск

CMC vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCSTLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.14

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.82

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.13

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

17.17

-11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.14

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CMC и STLD

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.77%

-87.05%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-20.33%

-9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-28.66%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.63%

-32.20%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-68.46%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

0.00%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-33.30%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.50%

6.13%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и STLD

Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 9.30%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

24.87%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.70%

33.25%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.51%

38.04%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

39.32%

+0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и STLD

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности STLD в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.97%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.74%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.13B
5.20B
(CMC) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMC и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.2%
14.7%
Активы портфеля
CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

CMC and STLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLD has higher volatility (9.94%) compared to CMC (9.30%). In terms of maximum drawdown, CMC dropped -83.77% vs STLD's -87.05%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMC и STLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор