PortfoliosLab logo
Сравнение CMC с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMC и CF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMC и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
360.44%
3,357.29%
CMC
CF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.47

CF:

0.08

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.49

CF:

0.31

Коэф-т Омега

CMC:

0.94

CF:

1.04

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.47

CF:

0.06

Коэф-т Мартина

CMC:

-1.08

CF:

0.22

Индекс Язвы

CMC:

16.49%

CF:

11.00%

Дневная вол-ть

CMC:

38.08%

CF:

31.99%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

CMC:

-29.74%

CF:

-29.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMC:

$4.99B

CF:

$13.06B

EPS

CMC:

$0.60

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

CMC:

73.60

CF:

11.64

Коэффициент PEG

CMC:

12.25

CF:

0.67

Коэффициент P/S

CMC:

0.64

CF:

2.20

Коэффициент P/B

CMC:

1.24

CF:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

CMC:

$7.74B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMC:

$1.19B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

CMC:

$429.51M

CF:

$2.18B

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 12.59% против 5.99% соответственно.


CMC

С начала года

-10.31%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-16.26%

5 лет

24.11%

10 лет

12.59%

CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMC: -0.47
CF: 0.08
Коэффициент Сортино CMC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMC: -0.49
CF: 0.31
Коэффициент Омега CMC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMC: 0.94
CF: 1.04
Коэффициент Кальмара CMC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMC: -0.47
CF: 0.06
Коэффициент Мартина CMC, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMC: -1.08
CF: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.08
CMC
CF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и CF

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CF в 2.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company
1.63%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок CMC и CF

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-29.89%
CMC
CF

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и CF

Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.28%
12.22%
CMC
CF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMC и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию