Сравнение CMC с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или CF.
Основные характеристики
| CMC | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 7.37% |
| Дох-ть за 1 год | 39.89% | 6.86% |
| Дох-ть за 3 года | 23.66% | 12.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.02% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.67% | 7.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 0.57 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.14 | 0.87 |
| Индекс Язвы | 7.65% | 8.46% |
| Дневная вол-ть | 31.40% | 27.06% |
| Макс. просадка | -83.77% | -76.73% |
| Текущая просадка | -0.91% | -26.10% |
Фундаментальные показатели
| CMC | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.09B | $14.57B |
| EPS | $4.14 | $6.24 |
| Цена/прибыль | 15.03 | 13.42 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 46.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.93B | $5.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.38B | $2.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $981.95M | $2.05B |
Корреляция
Корреляция между CMC и CF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и CF
С начала года, CMC показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у CF с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 16.67% против 7.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и CF
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CF в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.12% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.27% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и CF
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и CF
Commercial Metals Company (CMC) имеет более высокую волатильность в 16.39% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что CMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности